[問題] CIR利率模型參數MLE估計法

看板Quant (計量經濟/數理金融)作者 (lucow)時間9年前 (2015/06/05 23:40), 編輯推噓3(304)
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我想用歷史資料,用MLE估計法去估計CIR利率模型的參數 想了解這部分估計推導的過程,不知道有沒有人知道有沒有哪本書 有寫這部分的推導過程(也就是怎麼用MLE法去估計CIR模型參數) 會做Vasicek的 但是cir的 我一直找不到資料 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.85.178.146 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Quant/M.1433518840.A.C96.html

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建議作Calibration不要用MLE;書可以參考Brigo的
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我有看Brigo 可是他沒有CIR的MLE法, 恩恩 校準好,可是想
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試試看MLE法,雖然這樣配不出市場殖利率曲線
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你有認真找嗎?你搜尋CIR MLE有很多資料...
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是的 網路上很多資料 但是他們卻很難讀 想要問有沒有詳
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細教導的參考資料(推導過程)
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glasserman有
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文章代碼(AID): #1LSSBuoM (Quant)
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