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討論串[問題] 風險值測試 ?
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#6
Re: [問題] 風險值測試 ?
推噓0(0推 0噓 1→)留言1則，0人參與, 最新作者Sargent001 (KKK)時間18年前 (2007/04/13 12:09), 編輯資訊
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很抱歉,我還是不懂這個方法 @@. 你所舉的例子一樣是用750筆樣本內資料估出VaR,之後藉由移動視窗與為來250日. 的樣本外資料進行比較,這不就和前向(forward)一樣嗎???. 不過還是很感謝樓上諸大的回覆!!!thanks~. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ F
#5
Re: [問題] 風險值測試 ?
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者skyempty (3Q)時間18年前 (2007/04/13 07:37), 編輯資訊
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http://www.jcic.org.tw/publish/2005Q206.pdf. 納..這篇用的方法是回溯..寫的清清楚楚..剛好也是講風險值的. 我看那篇用在你的例子的話是... 1000天...第1~750 當資料...算出未來1~10天. 再2~751. 最後..240~990. 這種
#4
Re: [問題] 風險值測試 ?
推噓1(1推 0噓 2→)留言3則，0人參與, 最新作者liton (歐吉桑留學生)時間18年前 (2007/04/13 02:27), 編輯資訊
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我覺得你的問題是沒有把整個流程給弄清楚. 風控模型可分成兩個階段. 一開始的時候 你只會有原始模型 例如說一條方程式 或是一條回歸式. 原始模型中有些是參數不知道 有些甚至是要在上百個變數中找出最佳的兩三個變數. 例如Y=alpha*X. 其中Y n*1. X n*K. 而K你設定為5. 但是你要從
(還有200個字)
#3
Re: [問題] 風險值測試 ?
推噓0(0推 0噓 2→)留言2則，0人參與, 最新作者Sargent001 (KKK)時間18年前 (2007/04/13 00:10), 編輯資訊
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我的想法是將以1000日為所有樣本進行風險值估計,再將估計結果與. 過去1000筆樣本進行比較,計算穿越次數,不知道這樣是否 make sense @@. 請各位指教!. 看了許多paper,對前向與回溯測試定義都不太明瞭.... --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From:
#2
Re: [問題] 風險值測試 ?
推噓0(0推 0噓 1→)留言1則，0人參與, 最新作者liton (歐吉桑留學生)時間18年前 (2007/04/12 21:50), 編輯資訊
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我個人看法是這是forward. 假設今天是第1000天. 每750天就是一個in-sample period. 也就是測試要使用哪個變數 以及該變數的參數為何. 那麼每個第750天的moving window就是test period. 這是在測模型穩定度的. 也就是forward法 也就是imp
(還有66個字)
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