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討論串[請益] 次級房貸與風控
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Re: [請益] 次級房貸與風控
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者choulei時間16年前 (2009/03/14 11:13), 編輯資訊
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除了其他版友提到的流動性風險外. 我想你有興趣的話可以去查有關於Basel II的pro-cyclical性質的論文. 就算不講這個你用Basel I的觀念來看這個問題. 你也會發現資產惡化個1-2%對資本的影響就很大了. 何況是現在這種因為流動性不足或信心不足或其他因素造成的資產價格大幅下降. 總
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[請益] 次級房貸與風控
推噓5(5推 0噓 11→)留言16則，0人參與, 最新作者ichibond3 (123)時間16年前 (2009/03/07 17:42), 編輯資訊
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有幾件事情讓我覺得很奇怪. 1.Basell 2似乎碰上這次金融風暴 感覺好像很無力?. 我剛開始的想法是 可能是VaR模型 只是處理一般狀態下的風險. 碰上極端狀態 還是無法保護銀行免於災難. 我了解雖然有壓力測試與回溯測試可以讓銀行模擬極端狀態 並藉此調整. 資本的計提 但是情境模擬準確性似乎不
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