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討論串[問題] 選擇權訂價模型及造市商的運作?
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#3
Re: [問題] 選擇權訂價模型及造市商的運作?
推噓4(4推 0噓 3→)留言7則，0人參與, 最新作者subpop (尚未通過身分認證)時間15年前 (2010/06/11 21:50), 編輯資訊
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自己做了一些功課. 造市商這塊領域在台灣很少被拿出來討論. 簡直跟避險基金一樣神秘. 畢竟造市的訂價模型直接攸關賺錢與否的商業機密. 幾乎是不可能拿出來檯面上討論的. 就連學術的論文都少得可憐. 看來要在這方面做精進或實務上的模型或策略的試驗. 只能進sell-side交易室才有辦法一窺堂奧了. 下
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#2
Re: [問題] 選擇權訂價模型及造市商的運作?
推噓1(1推 0噓 1→)留言2則，0人參與, 最新作者Linethan (認真魔人)時間15年前 (2010/06/11 00:16), 編輯資訊
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依據個人經驗簡單回答一下. 我的認知也許不能代表市場 歡迎指教是的 依據BS model. vol自己決定一樣是依照BS model阿. 但目前現況是 vol的確可以變動. 交易所有意對vol定規範 但還在研究的階段. 不過若覺得券商的vol調整太大 還是可以跟券商或交易所投訴你講的沒錯 所以 要投
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[問題] 選擇權訂價模型及造市商的運作?
推噓0(0推 0噓 1→)留言1則，0人參與, 最新作者subpop (尚未通過身分認證)時間15年前 (2010/06/10 22:29), 編輯資訊
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想請問板上的先進. 幾個很基本但是一直搞不太懂的問題. * 賣方在出售call或warrant時依據的訂價模型是什麼?. 是都按標準Black-Scholes model嗎?. 在決定vol.後就訂出初始價格到市場上賣了?. * 延續上個脈絡，賣出warrant後，造市時決定價格的model也是跟發
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