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討論串[問題] 資格考 risk-free portfolio 問題
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#3
Re: [問題] 資格考 risk-free portfolio 問題
推噓5(5推 0噓 21→)留言26則，0人參與, 最新作者mickeyjan ( )時間13年前 (2012/05/30 03:36), 編輯資訊
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是的，它是問相關係數。. 因為是線性關係，兩者為完全正相關，相關係數=1. 我的理解是，現在市場上並沒有risk-free asset，. 你必須透過建構X和Y的portfolio來使得這個portfolio的風險=0. 現假設投資X的權重為w，投資Y的權重為1-w. 欲使portfolio：wX+
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#2
Re: [問題] 資格考 risk-free portfolio 問題
推噓1(1推 0噓 4→)留言5則，0人參與, 最新作者yuekun時間13年前 (2012/05/29 22:54), 編輯資訊
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這是甚麼程度的資格考................. 他不是在問你關係. 他是要你算相關係數啦. 根據CAPM 你根本不用投資x. --. ※ 編輯: yuekun 來自: 114.42.188.111 (05/29 23:35).
#1
[問題] 資格考 risk-free portfolio 問題
推噓1(1推 0噓 3→)留言4則，0人參與, 最新作者rosso0922 (嗶波)時間13年前 (2012/05/29 15:55), 編輯資訊
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ssume that the relation between two assets, X and Y, are given by Y=6+0.2X,. the probability distribution and the corresponding return for X are given
(還有452個字)
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