討論串[請益] 關於計量經濟學
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Let. n iid. {xi} ~ (μx,σx^2). i=1. 轉換 yi=xi^n. 所以. n iid. {yi} ~ (μy,σy^2) μy=E(y)=E(xi^n). i=1. 令. Yn=Σyi/m→{μy,(σy^ 2)÷m }. 所以只要證明. P. Σ(xi^n/m)= Ym
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詳細證明不確定那裡有 我也寫不太出來 :p. 不過大概的意思是 if Xn converges to X in probability. then (Xn)^p will converge to X^p in probability. 也就是一致性的意思. 尊師說的很有道理..... 不過這個方法真
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剛去問了一下老師. 老師給我了一個解答. 有關於為何要使用D大的展式. 在統計問題中. 通常母分配是未知的(不論是他的型或者是parameter). 但有一個東西非常的好用. 我們可以用樣本的n階原動差去推論母體的n階原動差. 也就是說. 在d大的展示當中，雖然E(X^n)不容易得知. 但我們可以抽
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我想d大既然知道這條式子. 應改只是筆誤的可能性較高. 其實我覺得開板是想問動差的直覺上的意義. 而非數學函數定義上的型. 因為數學上的型任何一本高統都有定義小弟解過ㄧ個問題. 母分配未知. 但是知道他的所有n階母體原動差. 如果用mgf的一般定義. E(e^tx)=Σe^(tx)* p(x). 由
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