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討論串[作業] Ito's lemma
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Re: [作業] Ito's lemma
推噓4(4推 0噓 3→)留言7則，0人參與, 最新作者pitching (p幣輸光光)時間17年前 (2008/10/17 08:05), 編輯資訊
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S(t) follows the Geometric Brownian motion. Since y(t)is a function of S,by Ito's Lemma. We can derive the stochastic process followed by y. dy = [αS*
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[作業] Ito's lemma
推噓1(1推 0噓 1→)留言2則，0人參與, 最新作者sw0079 (極限操作)時間17年前 (2008/10/15 14:36), 編輯資訊
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學校:SFU(溫哥華西岸的學校). 教師:R.Jones. 科目:Futures, options and other deriatives. 題目:Ito's lemma. 1. Ito's Lemma:. Let the price s(t) of a security follow the I
(還有859個字)
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