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討論串[請益] 請問有什麼軟體可以跑riskmetrics
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Re: [請益] 請問有什麼軟體可以跑riskmetrics
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者CCLu (Lu)時間17年前 (2008/12/09 14:35), 編輯資訊
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This looks like a trick question, not an empirical one.. a is probably insignificantly different from 1, and u. is insignificantly different from 0..
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[請益] 請問有什麼軟體可以跑riskmetrics
推噓1(1推 0噓 4→)留言5則，0人參與, 最新作者nccugo (nccugo)時間17年前 (2008/12/08 21:57), 編輯資訊
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如果我有一串的股價. 我想求出方程式的參數. Yt=u+aYt-1+(誤差項t). (誤差項t)given至t-1期的所有資訊~N(0,ht). ht=0.94h(t-1)+(1-0.94)(誤差項t-1)^2. 基本上. 我想這應該是一個GARCH模型. 我有想過用程式寫出來. 但我不會. 因此想
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