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討論串[請益] 跨期模型的消費者均衡一問
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Re: [請益] 跨期模型的消費者均衡一問
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者jessie1921 (幸福呢 死了。)時間16年前 (2009/07/26 02:13), 編輯資訊
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當實質利率大於時間偏好時 可把實質利率想成借貸利率. imply:本期儲蓄增加 消費減少 所以C1*<C2*. 至於會想到邊際效用遞減. 記得是從效用極大模型推出來的結果 U1(C1)/U2(C2)=1+r/1+P. 因為 r>P 所以 U1(C1)>U2(C2). --. ※ 發信站: 批踢踢實業
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[請益] 跨期模型的消費者均衡一問
推噓0(0推 0噓 4→)留言4則，0人參與, 最新作者vul3ck4 (小洛)時間16年前 (2009/07/22 20:45), 編輯資訊
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在問問題前先說明一下代號的定義，. 因為小弟不會打"low"(不知道正確拼法所以用音譯.....). 所以問題將會用P來代替那個希臘字母(時間偏好率)，. 問題:. 在考慮時間偏好率的兩期模型下，如果r(實質利率)>P，. 則U1(C1)>U2(C2)而且C1*<C2*。. 老師有用邊際效用遞減來說
(還有127個字)
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