[請益] 雙向報價中 遠匯點數的計算
目前在讀研訓院出版的 外匯交易概論 ㄧ書
關於外匯點數的計算有一個部分不太清楚
煩請各位幫忙了
書上的公式寫:
遠匯點數 = (即期匯率*利差*時間) / 1 + (被報價幣利率)
(利差 = 報價幣利率 - 被報價幣利率)
這個公式還蠻好理解的
不過為什麼套用到雙向報價的時候會出現買匯的點數比賣匯高的情況
而形成 被報價幣貼水交易呢?
因為正常來說買匯的即期匯率不是應該會 < 賣匯即期匯率嗎?
這樣在其他參數不變(?)的情況下
算出來的點數不是應該還是賣匯比較高嗎
書裡好像沒特別提到這點
有想到可能的原因是因為貸出跟借入的利率不一樣
但不太確定QQ
目前才高二 沒太深入接觸外匯實務 請各位解惑了Q
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.224.51
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...我沒搞混阿 我是不太懂
假設 : USD JPY SPOT 113.08/09 a month 遠匯點數 -8 /-10
為什麼買匯點數(-8)會大於賣匯點數(-10)
因為公式不是先用spot *利差 再除 1+被報價幣利率嗎
這樣在賣匯spot > 買匯spot的前提下
為什麼會有買匯點數 > 賣匯點 的情況@@
推
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4月多要考了阿 外匯專業能力測驗
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所以負點數的來源也是因為負利率嗎@@
可是還有的情況是買賣匯的點數不同號..
推
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沒要申請美國大學也沒必要特別考SAT吧@@
※ 編輯: whitejason05 (122.116.224.51), 02/23/2017 22:05:11
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大致懂了QQ 謝F大
※ 編輯: whitejason05 (122.116.224.51), 02/23/2017 23:22:17
推
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噓
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