討論串[舉手] 外匯保證金程式交易的回測歷史績效，可 …
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一堆討論串看得很有趣. 做個結論. 任何過去績效對投資人是個無聊透頂的東西. 什麼都是假的 只有絕對數字是真的. 錢真的有變多嗎 ?. 簡單一個例子 -60% +100% 平均績效是20%. 但實際數字報酬卻是-20%. 你無法預期你的虧損發生在哪一次. 但在每個位置所帶給實際報酬的影響都很關鍵.
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我剛算了第二種可能，. 比上一篇更精準的計算，. 以原po 85次的交易來說，. 要半年達成1000%的獲利，. 1000%開85次方=1.0275. 也就是每次平均要賺2.75%才能達成，. 然後停損95 4次 停利13 81次. -95*4=380. 13*81=1053. (1053-380)
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我來幫忙算 原po說交易85次 81次盈利13點 4次虧95點. 假設每次都下一樣的手數(先排除使用賠錢加碼凹單的方法). 暫定為0.1，也就是每一點折合1美元. 賺81*13=1053. 賠-95*4=-380. 淨利 1053-380=673. 原po說半年有1000%的獲利. 所以初始本金為
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以 13 點停利, 停損 95 ,勝率 94%, 半年交易約 70~80 次,. 怎麼算,應該是很難半年獲利1000%.. 以下單量固定的話,. 就算次數為100次, 大概接近100%就不錯了.. 如果是這種模式,這樣半年也能獲利要超過 200% 的話,. 就表示你下單的量,算是重倉,理論上,你應該
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以你的交易次數來看，這樣的回測時間太短，測長一點再來看績效. 不過通常這種半年1000%的績效都有問題 XD. 除非你的勝率能一直維持這樣的水準. 要不然你的停損停利設定是相當不合理的.... 程式實單測試至少一年以上再來看績效比較有參考性. 那要看怎樣的歷史資料，而且也不是每個pair都有30年以
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