PTT職涯區 / Foreign_Inv (海外投資)

[請益] 50% QQQ + 50% TLT

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (missbox)時間5年前 (2020/07/15 20:08), 編輯推噓46(46推 0噓 604→)
留言650則, 26人參與, 5年前最新討論串1/1
原持有：80% VWRD + 20% AGGU 組合1：50% QQQ + 50% TLT 組合2：50% VTI + 50% IEI 回測「組合1」數據無論標準差，夏普值，歷史最大跌幅都比「組合2」來的漂亮，是否值 得拿原持有(80% VWRD + 20% AGGU)一半換「組合1」提高收益，了解過去績效不代表未來 績效，但QQQ,TLT這兩標的各半的搭配，負相關大能提高收益並壓低最大跌幅，若皆長期 持有是否可列入配置？ https://i.imgur.com/Pbd9d5y.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.135.49.146 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1594814912.A.B27.html
推
07/15 20:13, 5年前 , 1F
看你對FAANG有多高的期待
07/15 20:13, 1F
→
07/15 20:56, 5年前 , 2F
雖然時代背景有差，但你要不要回測網路泡沫時的狀況
07/15 20:56, 2F
推
07/15 21:04, 5年前 , 3F
QQQ在2000年時可是很慘的。
07/15 21:04, 3F
→
07/15 21:04, 5年前 , 4F
07/15 21:04, 4F
推
07/15 21:23, 5年前 , 5F
此一時也彼一時也，現在 Nasdaq 已經強勢好幾年了
07/15 21:23, 5F
→
07/15 21:24, 5年前 , 6F
我覺得長期還是原持有的VWRD比較好
07/15 21:24, 6F
→
07/15 23:52, 5年前 , 7F
只拿2008以來的數據會偏誤啊，QQQ 20年長期是輸美國大盤的
07/15 23:52, 7F
推
07/16 00:56, 5年前 , 8F
回測歷史數據只能找到「過去」表現好的投資組合，對現在/
07/16 00:56, 8F
→
07/16 00:56, 5年前 , 9F
未來應該要怎麼配置幫助不大。
07/16 00:56, 9F
推
07/16 01:21, 5年前 , 10F
如果想要找到未來表現佳的資產配置，至少要做scenario an
07/16 01:21, 10F
→
07/16 01:21, 5年前 , 11F
alysis, 且預估各情境發生機率也要大致正確，且要確保部
07/16 01:21, 11F
→
07/16 01:21, 5年前 , 12F
位未來能發揮有diversification 效果。但反過來說，如果
07/16 01:21, 12F
→
07/16 01:21, 5年前 , 13F
你能看對未來到一定程度，根本也無需資產配置，集中火力
07/16 01:21, 13F
→
07/16 01:21, 5年前 , 14F
報酬更高。
07/16 01:21, 14F
→
07/16 03:15, 5年前 , 15F
單壓不見得最好 當然分散也不見得最好 其實爽就好
07/16 03:15, 15F
→
07/16 03:16, 5年前 , 16F
這次科技泡沫目前比當年還差得遠了
07/16 03:16, 16F
→
07/16 03:16, 5年前 , 17F
這十年是十年五倍 1995-2000是五年十倍 四倍速
07/16 03:16, 17F
→
07/16 03:17, 5年前 , 18F
QQQ要再狂漲也不是不可能
07/16 03:17, 18F
→
07/16 03:18, 5年前 , 19F
圖拉出來一看就知道泡沫程度差遠了
07/16 03:18, 19F
→
07/16 03:18, 5年前 , 20F
但沒人保證能再給你一次AI或5G泡沫讓你爽
07/16 03:18, 20F
→
07/16 03:20, 5年前 , 21F
假如會再重演 以現在相當1990年位置 還會再漲15倍咧
07/16 03:20, 21F
→
07/16 06:52, 5年前 , 22F
你專業的，我十年存股TQQQ
07/16 06:52, 22F
→
07/16 07:47, 5年前 , 23F
為什麼是TLT比IEI？
07/16 07:47, 23F
推
07/16 08:09, 5年前 , 24F
Tlt高殖利率，不過股價的波動也跟股票差不多了不是嗎？
07/16 08:09, 24F
→
07/16 11:28, 5年前 , 25F
原想法是利用TLT的高波動抵銷QQQ波動，若單持有QQQ也覺得
07/16 11:28, 25F
→
07/16 11:28, 5年前 , 26F
不如持有VTI就好，提出來討論不知是否可行，爬文都說長
07/16 11:28, 26F
→
07/16 11:29, 5年前 , 27F
債不應長期持有，那長債對於一般散戶投資人而言到底是否
07/16 11:29, 27F
→
07/16 11:29, 5年前 , 28F
合用
07/16 11:29, 28F
→
07/16 14:24, 5年前 , 29F
看你配置債券的原因是什麼，長債符不符合這個功能。
07/16 14:24, 29F
推
07/16 16:34, 5年前 , 30F
長債為了股市下跌時 比較負相關可以減少損失？
07/16 16:34, 30F
推
07/16 17:27, 5年前 , 31F
我跟原PO有一樣的發現 目前也是打算先這樣1:1配置
07/16 17:27, 31F
→
07/16 17:27, 5年前 , 32F
想要降低波動 希望維持過去的報酬就滿意了
07/16 17:27, 32F
推
07/17 01:24, 5年前 , 33F
如果股票長期公債各50%，我現在比較推薦VTI+EDV了，EDV的流
07/17 01:24, 33F
→
07/17 01:24, 5年前 , 34F
動性有成長上來，不像5年前每天只有成交幾萬股
07/17 01:24, 34F
推
07/17 12:04, 5年前 , 35F
TLT報酬亮眼與這幾十年來市場利率不斷下降有很大關係
07/17 12:04, 35F
→
07/17 12:05, 5年前 , 36F
但現在已經是利率低點了 以後恐怕很難有這種報酬率
07/17 12:05, 36F
→
07/17 12:11, 5年前 , 37F
我用歷史數據回測發現美股搭配長債etf報酬率高 波動超小
07/17 12:11, 37F
→
07/17 12:12, 5年前 , 38F
但考慮日後利率可能走勢後 認為這種組合不會如回測數據完美
07/17 12:12, 38F
→
07/17 12:59, 5年前 , 39F
我只投TQQQ + TMF + TLT + IEF
07/17 12:59, 39F
還有 571 則推文
→
07/23 18:47, 5年前 , 611F
麼的，我建議你去多讀一點價值投資的書或是影片就會發現
07/23 18:47, 611F
→
07/23 18:47, 5年前 , 612F
類似成功的人有很多
07/23 18:47, 612F
→
07/23 18:59, 5年前 , 613F
不是說一檔研究10年，而是說好公司5年不一定會在股價上顯
07/23 18:59, 613F
→
07/23 19:00, 5年前 , 614F
示它的價值。我就是想知道所謂「很多」是多少？例如台灣有
07/23 19:00, 614F
→
07/23 19:00, 5年前 , 615F
多少，美國有多少。你比我熟應該更能講具體一點。
07/23 19:00, 615F
→
07/23 19:02, 5年前 , 616F
能出書、能出影片的人佔同策略投資人又是多少？
07/23 19:02, 616F
→
07/23 19:08, 5年前 , 617F
每個小資金投資人發財都會出書拍影片嗎？怎麼可能啊。世
07/23 19:08, 617F
→
07/23 19:08, 5年前 , 618F
界上也不會有這種統計。但是價值投資的書很多，benjamin g
07/23 19:08, 618F
→
07/23 19:08, 5年前 , 619F
raham跟philip fisher的書都可以去讀一下。另外說實在的只
07/23 19:08, 619F
→
07/23 19:08, 5年前 , 620F
要知道有人成功過就好了，一直去在意比例很重要嗎？巴菲特
07/23 19:08, 620F
→
07/23 19:08, 5年前 , 621F
就說過when others are greedy you need to be fearful，
07/23 19:08, 621F
→
07/23 19:08, 5年前 , 622F
如果一堆人都用一樣方法成功，你才應該要開始去質疑這個
07/23 19:08, 622F
→
07/23 19:08, 5年前 , 623F
方法有沒有用。
07/23 19:08, 623F
→
07/23 19:11, 5年前 , 624F
當然重要啊，我買彩券能不去看中獎機率的嗎？
07/23 19:11, 624F
→
07/23 19:11, 5年前 , 625F
不需要每個人都能成功，但連大概成功率都不知道不是很怪？
07/23 19:11, 625F
→
07/23 19:12, 5年前 , 626F
畢竟如你所說的買這些小型股，風險很大不用提醒吧。
07/23 19:12, 626F
→
07/23 19:12, 5年前 , 627F
這跟興趣買幾張彩券是不一樣的。
07/23 19:12, 627F
→
07/23 19:14, 5年前 , 628F
當然你願意選擇一個成功率多少不確定，風險高但有機會大賺
07/23 19:14, 628F
→
07/23 19:14, 5年前 , 629F
的路，是你的選擇，這點就沒什麼可批評。但就像創業一樣，
07/23 19:14, 629F
→
07/23 19:14, 5年前 , 630F
有人成功有人失敗，大部分的人選擇不創業是很正常的
07/23 19:14, 630F
→
07/23 19:15, 5年前 , 631F
所以會推一般人指數投資。
07/23 19:15, 631F
→
07/23 19:17, 5年前 , 632F
投資股票是買彩券嗎？如果你覺得是的話也不用討論了，如果
07/23 19:17, 632F
→
07/23 19:17, 5年前 , 633F
是這種想法可以繼續被動投資，祈禱一輩子最好遇到的熊市
07/23 19:17, 633F
→
07/23 19:17, 5年前 , 634F
都不要太長。
07/23 19:17, 634F
→
07/23 19:20, 5年前 , 635F
另外風險相對大這個是一定的，但是要選擇這種方式就要做好
07/23 19:20, 635F
→
07/23 19:20, 5年前 , 636F
風險控管啊。另外提醒你一下指數投資也不是就沒有風險，就
07/23 19:20, 636F
→
07/23 19:20, 5年前 , 637F
像你先前說過的長期熊市會賠錢可能只剩領股利。當然如果願
07/23 19:20, 637F
→
07/23 19:20, 5年前 , 638F
意資金被卡在那邊十幾年，我也是沒話說，尊重個人選擇
07/23 19:20, 638F
→
07/23 20:09, 5年前 , 639F
我一直都知道指數投資有風險啊，但我會算成功機率啊。
07/23 20:09, 639F
→
07/23 20:10, 5年前 , 640F
然後風險跟押小型股是不能比的，尤其你想5年財富自由，能
07/23 20:10, 640F
→
07/23 20:10, 5年前 , 641F
只投一點資金在裡面嗎？彩券跟投資當然不同，但都要搞清楚
07/23 20:10, 641F
→
07/23 20:11, 5年前 , 642F
自己的成功機會有多少。除非你是不在意成功與否都要做。
07/23 20:11, 642F
→
07/23 20:12, 5年前 , 643F
當然你選擇不在意一種方法的成功機率 也是你的選擇就是。
07/23 20:12, 643F
→
07/23 20:13, 5年前 , 644F
然後講過很多次分批投入領出資產配置，就算遇到1966-1982
07/23 20:13, 644F
→
07/23 20:14, 5年前 , 645F
我也不會只領股息而已。
07/23 20:14, 645F
推
07/28 21:12, 5年前 , 646F
覺得50%債太多了，20%就好，除非你有無法承受的風險，
07/28 21:12, 646F
→
07/28 21:12, 5年前 , 647F
例如融資被平倉
07/28 21:12, 647F
推
07/28 21:16, 5年前 , 648F
如果組合1只占一半，我認為你可以嘗試，試過才知，而且
07/28 21:16, 648F
→
07/28 21:16, 5年前 , 649F
也沒人知道哪組合最棒，但是tlt的報酬率未來應該被打折
07/28 21:16, 649F
→
07/28 21:16, 5年前 , 650F
扣應該大多人同意
07/28 21:16, 650F
‣ 更多 missbox 的文章
文章代碼(AID): #1V3l70id (Foreign_Inv)
Foreign_Inv 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 missbox 的文章
文章代碼(AID): #1V3l70id (Foreign_Inv)