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[閒聊] 小遊戲:如果你能偷看未來

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (一期一會)時間1月前 (2024/10/18 15:54), 1月前編輯推噓16(16推 0噓 33→)
留言49則, 18人參與, 3周前最新討論串1/1
Elm Wealth 提供了一個關於投資的小遊戲: https://elmwealth.com/crystal-ball-challenge/ 規則如下: 起始資金一百萬美元，你有15次下注的機會 每次下注前，小遊戲會提供一篇過去15年內，某一天的WSJ頭版 其中包括5個FED決議公布日、5個就業調查公布日和5個其他日子 但實際的市場價格被馬賽克掉了，不然就太容易了 (這個小遊戲提供的15篇是固定的，所以沒有辦法重新玩) 看完WSJ的頭版之後 你可以下注於前一天的 S&P500 和/或 30年美國公債期貨 比如你看了禮拜三的頭版 那你的下注就相當於禮拜一收盤開倉，禮拜二收盤平倉 最大槓桿倍率是 +/-50 倍 在能偷看未來新聞的情況下，你能賺大錢嗎? === For what it's worth, 我自己的遊戲結果是大概虧了10%。 有興趣的話，也可以看 Elm wealth 對一些結果的分析: https://elmwealth.com/crystal-ball/ -- You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, Know when to walk away and know when to run. You never count your money when you're sittin' at the table. There'll be time enough for countin' when the dealin's done. 'Cause ev'ry hand's a winner and ev'ry hand's a loser, And the best that you can hope for is to die in your sleep." now Ev'ry gambler knows that the secret to survivin' Is knowin' what to throw away and knowing what to keep. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.39.44.193 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1729238055.A.B0C.html
推
10/18 18:57, 1月前 , 1F
10/18 18:57, 1F
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10/18 18:58, 1月前 , 2F
應該是問你歷史的某一天漲跌
10/18 18:58, 2F
看新聞能猜中67%的單日股/債漲跌還蠻厲害的。 我只有47%命中率。 ※ 編輯: daze (114.39.44.193 臺灣), 10/18/2024 19:19:24
推
10/18 20:16, 1月前 , 3F
推
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推
10/18 22:08, 1月前 , 4F
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推
10/19 06:24, 1月前 , 5F
滿有趣的
10/19 06:24, 5F
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10/19 06:29, 1月前 , 6F
合理，這就證明極短線的操作就像玩百家樂一樣，大部分的
10/19 06:29, 6F
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10/19 06:29, 1月前 , 7F
人都是賠錢的，勝率不會超過5成
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推
10/19 17:06, 1月前 , 8F
笑死，點數擺明都設計好的,每一關都用標普-10SHORT穩贏
10/19 17:06, 8F
推
10/19 23:50, 1月前 , 9F
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10/19 23:52, 1月前 , 10F
看起來是設計好 今天無聊再玩一次 每題股債都1x 的
10/19 23:52, 10F
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10/19 23:52, 1月前 , 11F
結果
10/19 23:52, 11F
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10/19 23:54, 1月前 , 12F
這段區間理論上都是股債多頭才是
10/19 23:54, 12F
elm說是按預設條件隨機挑選的。 「We’ve chosen these days randomly from a set of days where one third of them are days of employment reports, one third from days of Fed announcements, and the other third purely randomly, all taken from days that are in the top half of days ranked by overall market volatility. 」 === elm在現實中找了118個受過金融相關訓練的年輕人來玩這個遊戲 大部分是金融或MBA的研究生 起手獲得50美元，玩完沒賠光的話就可以拿走現金，上限100美元 結果是平均領走了51.62元 有45%的參與者最後結算低於50美元 有20%的參與者拿走了上限100美元，16%的參與者虧光了起始資金 ※ 編輯: daze (114.39.42.75 臺灣), 10/20/2024 00:28:44
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10/20 03:17, 1月前 , 13F
-1 49979 +1 -51487 -2 98049 +2 -104085
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10/20 03:18, 1月前 , 14F
看新聞沒用已知 剛試了現實有用的測試 +1-1+2-2倍槓
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10/20 03:20, 1月前 , 15F
結論1.槓桿不好 對時不到2倍 錯時超過2倍
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10/20 03:21, 1月前 , 16F
結論2.同槓桿下 方向錯時賠的比對時賺的多(有點奇怪)
10/20 03:21, 16F
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10/20 03:23, 1月前 , 17F
以這兩結論果然還是得出萬年的1倍ETF結論
10/20 03:23, 17F
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10/20 03:24, 1月前 , 18F
(高槓桿不好 且方向不能錯)
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10/20 03:25, 1月前 , 19F
更高的10幾20倍不用說 連方向對都是瞬間抬出去
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10/20 03:49, 1月前 , 20F
題外話 那些新聞好像都是廢話呀 標題都沒寫到底+幾碼
10/20 03:49, 20F
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10/20 03:50, 1月前 , 21F
或工作加幾萬(我懶得看內文) 雖然有寫應該也沒用啦
10/20 03:50, 21F
參加實體測試的人在各個日期的表現: https://i.imgur.com/9FpZnCp.png
其中某幾天的命中率接近80% 能偷看未來新聞應該還是有點用的 應該是說不是每天的新聞都有用，但你也不見得每天都需要下重注 當然前提是你有能力分辨各篇新聞能提供多少有用的資訊
推
10/20 08:10, 1月前 , 22F
這個小遊戲主要是測試投資者在美股關鍵消息日擇時投資
10/20 08:10, 22F
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10/20 08:10, 1月前 , 23F
的能力吧，延伸到長期槓桿投資的效用就過度了。這些挑
10/20 08:10, 23F
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10/20 08:10, 1月前 , 24F
選出來的日期樣本跟日常長期投資的母群體有所不同，股
10/20 08:10, 24F
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10/20 08:10, 1月前 , 25F
票常說的急跌緩漲，VIX高的時候表現差，而這些日子挑的
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10/20 08:10, 1月前 , 26F
全都是有大新聞的或高波動率的日子，拿來衡量平時投資
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10/20 08:10, 1月前 , 27F
表現會有偏誤
10/20 08:10, 27F
※ 編輯: daze (114.39.42.75 臺灣), 10/20/2024 10:22:59
推
10/20 15:55, 1月前 , 28F
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10/20 15:55, 1月前 , 29F
感覺只是要看懂新聞是利多or利空？
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10/20 15:57, 1月前 , 30F
關於遊戲設計，如果是偷看禮拜三的新聞，應該是周二下
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10/20 15:57, 1月前 , 31F
注，周三公佈新聞後平倉，比較合理吧
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10/20 16:42, 1月前 , 32F
主要的想法是類似 Kelly criterion 吧。根據有多少優勢來決
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10/20 16:43, 1月前 , 33F
定該下多少賭注。沒有優勢的賭局則不要參加。
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推
10/20 19:25, 1月前 , 34F
推
10/20 19:25, 34F
推
10/20 19:49, 1月前 , 35F
樣本空間有問題 根據他只選波動率最高前50% 應該就是
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10/20 19:49, 1月前 , 36F
跌多於漲了
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10/20 20:18, 1月前 , 37F
樣本空間是事前就會告訴參加者的。至於參加者要從這些資訊中
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10/20 20:19, 1月前 , 38F
得到什麼樣的推論，就看個人了。
10/20 20:19, 38F
推
10/20 22:52, 1月前 , 39F
為什麼要用T+3的新聞去猜T+1持有至T+2的股價？或是說T+
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10/20 22:52, 1月前 , 40F
3的新聞要如何去影響T+2的股價？
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10/20 22:52, 1月前 , 41F
既然要偷看新聞，交易日期就應該橫跨該新聞，才知道新
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10/20 22:52, 1月前 , 42F
聞對股價的影響才對吧？
10/20 22:52, 42F
因為報紙是一大早刊出，報得是前一天發生的事。 比如FED下午兩點公佈的利率決議，顯然不會寫在當天早上的報紙上。 ※ 編輯: daze (114.39.42.75 臺灣), 10/20/2024 23:28:01
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10/21 00:07, 1月前 , 43F
感謝解說
10/21 00:07, 43F
推
10/21 17:19, 1月前 , 44F
小賺55%
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10/22 21:07, 1月前 , 45F
有趣欸
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10/27 15:43, 3周前 , 46F
蠻有趣的，適合新手來體驗看看
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10/27 20:22, 3周前 , 47F
感覺不錯 蠻適合我的欸
10/27 20:22, 47F
推
10/28 12:50, 3周前 , 48F
感謝分享 真的蠻適合新手來玩玩看的
10/28 12:50, 48F
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10/28 20:18, 3周前 , 49F
有趣
10/28 20:18, 49F
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