PTT職涯區 / Foreign_Inv (海外投資)

[閒聊] GLD和VGIT對於VT的分散風險效果

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (chuliu)時間5小時前 (2025/10/24 23:53), 4小時前編輯推噓2(2推 0噓 6→)
留言8則, 2人參與, 4小時前最新討論串1/1
我最近買了佔投資組合15%的vgit想說可以分散風險 但是查了vgit的報酬率有點差，成立到今2.x%最差的一年-10%以上 於是我考慮有沒有其他的好的分散風險的標的 我用grok.com問它 1.vgit還是gld哪一個是比較好的分散風險的標的對於VT來說 他算了老半天，是去網站抽資料算的，以前我們的學期報告，它兩分鐘搞定。 然後他說vgit比較好因為correlation較小長期甚至是負的 gld為商品為稍微正相關。 2.我請他算一下20% vgit 80% vt和100% vt的報酬和風險 3.我請他算一下20% gld 80% vt和100% vt的報酬和風險 結果vgit和vt雖然volitility有減少但是報酬也減少不少 然後gld和vt volitility也減少了但是報酬增加了 如果是這樣的結果，會不會多數人應該選gld呢？ 附圖 https://tinyurl.com/yve3c2ac https://tinyurl.com/2wrp6j8u -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 58.176.174.128 (香港) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1761321199.A.5DF.html
→
10/25 00:08, 4小時前 , 1F
你用一段黃金表現好的時段回測當然是gld好
10/25 00:08, 1F
→
10/25 00:09, 4小時前 , 2F
如果是1980-2000回測，兩個就完全反過來了。
10/25 00:09, 2F
→
10/25 00:10, 4小時前 , 3F
資產配置要的是可長可久的，不能只拿5年10年的結果來比
10/25 00:10, 3F
也是不過vt和gld,vgit都沒有成立那麼久，如果用指數和黃金現價來代替看看 ※ 編輯: chuliu (58.176.174.128 香港), 10/25/2025 00:14:54
→
10/25 00:18, 4小時前 , 4F
portfolio visualizer如果用資產類別應該可以回測到1980年
10/25 00:18, 4F
我問grok.com 1980-2000黃金負報酬 1980-2025 3.73% 1980-2025 gold 20% sp500 80% vs sp500 100% https://tinyurl.com/5e7a23j9 ※ 編輯: chuliu (58.176.174.128 香港), 10/25/2025 00:32:01
推
10/25 00:45, 4小時前 , 5F
AI的算數並不可靠，Garbage in Garbage out。
10/25 00:45, 5F
→
10/25 00:47, 4小時前 , 6F
第一張圖第一行VT的報酬率是年化12.89%，第二行是10.82%，你
10/25 00:47, 6F
→
10/25 00:47, 4小時前 , 7F
不覺得有矛盾嗎？
10/25 00:47, 7F
推
10/25 00:49, 4小時前 , 8F
打錯。是第二張圖第一行是10.82%。
10/25 00:49, 8F
‣ 更多 chuliu 的文章
文章代碼(AID): #1e-w3lNV (Foreign_Inv)
Foreign_Inv 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 chuliu 的文章
文章代碼(AID): #1e-w3lNV (Foreign_Inv)