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討論串[請益] EDV作為反向避險
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Re: [請益] EDV作為反向避險
推噓5(5推 0噓 4→)留言9則，0人參與, 最新作者avigale (阿比蓋爾)時間10年前 (2015/07/31 23:30), 10年前編輯資訊
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這個問題我也曾經想過, 由於長期債券與股市的高負關聯性,. 調整兩者的比例, 可以創造出更凹的效率前緣圖型( https://goo.gl/Il7Pjj ). 也就是能夠承受更低的風險期望更高的報酬, 看來像是免費的午餐.. 花了一些時間研究之後才發現, 果然魔鬼藏在細節裡.. 首先要先問一個問題,
(還有1095個字)
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[請益] EDV作為反向避險
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者skyf16 (JO)時間10年前 (2015/07/31 16:54), 編輯資訊
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在使用TD Ameritrade中的免佣金ETF時. 注意到長期的債券基金的beta值(依據google finance資料). VGLT是-0.61. TLT是-0.72. EDV是-1.2. 請問這些標的可以當作大盤(如VTI或SPY)的反向0.6倍,反向0.72倍或反向1.2倍使用嗎?. 這樣
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