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討論串[請益] 期貨隱含利率計算
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Re: [請益] 期貨隱含利率計算
推噓3(3推 0噓 9→)留言12則，0人參與, 3年前最新作者daze (一期一會)時間3年前 (2022/11/24 18:41), 3年前編輯資訊
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如果市場中的主要market maker所繳的股息稅稅率跟net index假設的稅率相同. 正價差全部來自利率成本. 三月合約的到期日是 3月17日，距今尚有 113 天. 隱含利率的算法是 (8396/8265.72)^(360/113)-1 = 5.1%. 即4個月短期公債利率 4.3%，再另
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#1
[請益] 期貨隱含利率計算
推噓0(0推 0噓 3→)留言3則，0人參與, 3年前最新作者Villkiss13 (Villkiss)時間3年前 (2022/11/24 17:46), 3年前編輯資訊
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大家好. 關於期貨的隱含利率有一些疑問想請教. 以追蹤MSCI World net index的期貨 FMWO為例. 由於是追蹤Net的index. 應該可以屏除掉除息的變因. 目前看起來三月到期的價格是8396 USD. 然後指數現貨的價格是8265.72 USD. 所以正價差約為 1.5%. 目
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