期貨結算日

看板Fund (基金板)作者FireFrog (黑鏡頭--)時間18年前 (2008/02/27 14:44)推噓1(1推 0噓 2→)

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※ 引述《taipeiguy (這題選豬)》之銘言： : 真的要考量日期效應的話 : 還不如盡量避免各種結算日 : 如台指期. 摩台指 : 以及每月接近十日前的月"爆"日 : 以及月底的季爆半年爆及年爆日 : (月初也可能因而影響) 美國的股票指數期貨最後交易日為合約月份的第三個星期五之前一個交易日。日經225 最後交易日為合約月份的第三個星期五之前一個交易日。 FDAX、FESX 最後交易日為合約月份第三個星期五。一月的時候剛買基金才開始接觸這方面的資訊，常來逛這個版也發現很多讓我受益良多的文章，這裡的高手真的很多，再此佔用版面感謝一下。不知道有沒有哪位前輩能夠解釋，以下推測會不會造成換月效應？推測如下：開始的時候同時期貨多單與空單皆做，買進一籃子股票，什麼籃籌阿還是權值這類的股票然後期貨多單獲利了結，開始倒現貨，貫壓指數然後期貨空單獲利了結，再來回補想要持有的現貨，挑選想空或想多的期貨以及現貨一群人互殺，等結算。每個流程三到五天這樣子。還是說這一切都只是我在幻想XD 謝謝你們看到這邊。 -- ╔═══════════════════════ ◤ \\\ ◣═══╗ ║ * ◢ ＊ ★ 負笈踏盡江湖路 * ▏// ▅◥◥ ★ 過 ║◤▄▄◤███████◣ 戴月披星莫得閒 ★ ◣_d▎︶長 ║◣▄▄◣ ◤ * 浮雲欲羈遊俠義 __◣__◤ ※ 干 ║ ★ ◥ ＊ ﹡ 不平古道卻連天 ◤ /술〈 ◣◤◣ 行 ╚═══════════════════════/ / // ﹨ ◤\═╝ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.193.100.181