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[問題] 台灣50的追縱誤差

看板Fund (基金板)作者 (Hello)時間16年前 (2009/08/13 15:35), 編輯推噓0(0推 0噓 8→)
留言8則, 3人參與, 最新討論串1/1
1. 請問台灣50 etf 的追蹤誤差是指每日淨值與大盤的誤差呢? 還是每日收盤價與大盤的誤差呢? 2. 是不是國內外每個etf 所定義的追蹤誤差都是與上面的定義是一樣呢? 謝謝各位大大觀念指正~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.120.53.28
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08/13 15:49, , 1F
追縱誤差是要跟它追縱的指數比，台灣50你要拿台灣50指數比
08/13 15:49, 1F
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08/13 15:49, , 2F
而不是加權指數比。
08/13 15:49, 2F
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08/13 15:52, , 3F
一般而言淨值是比較合理的，不過比每日的其實不見得準確。
08/13 15:52, 3F
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08/13 15:52, , 4F
因為各支股票除權息跟台灣50除權息的日子不同。所以長期來
08/13 15:52, 4F
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08/13 15:53, , 5F
看（例如至少一整年）其實會比較有意義。
08/13 15:53, 5F
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08/13 15:54, , 6F
不過很多etf在比較指數的時候，還是常會有股價在算就是了。
08/13 15:54, 6F
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08/14 09:05, , 7F
感謝f大~~
08/14 09:05, 7F
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08/14 17:04, , 8F
台灣50 =\= 大盤指數 因為台灣有幾百家上市公司
08/14 17:04, 8F
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