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討論串[疑惑] 高業 題目
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#3
Re: [疑惑] 高業 題目
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者Adevil (鯊魚卵酷斃了呀!!)時間15年前 (2010/11/07 16:49), 編輯資訊
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每個選項都指"其他條件不變下". A是唯一的正確答案. 到期期間短 時間價值就變小了. "其他條件不變下" 當然買權價值變低. B絕對不是正確答案. 無風險利率高 會使買權價值提高. 從Black-Scholes公式就可以看出來. 在這裡面 現貨價格是外生參數. 一個簡單的想法是. 假設你持有買權是
(還有94個字)
#2
Re: [疑惑] 高業 題目
推噓2(2推 0噓 4→)留言6則，0人參與, 最新作者masahiro175 (在因地上努力~)時間15年前 (2010/11/07 13:20), 編輯資訊
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答案是A. 無論是買權或賣權 到期期間短 在相同的條件下. 皆會使其價值較小 因為履約的時間壓力較大. 無風險利率的利率越高，履約價格經折現後價格會愈低，在標的物價格不變之下. 買權相對的價值較高. 但是對於賣權而言則是相反的 會使賣權的價值降低~~. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.c
#1
[疑惑] 高業 題目
推噓1(1推 0噓 2→)留言3則，0人參與, 最新作者koes2005 (KOES)時間15年前 (2010/11/07 11:15), 編輯資訊
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下列何項變數的變化不會使買權的價值隨之增加?. A 到期期間短. B 無風險利率高. C 標的物價格波動性高. D 標的物價格高. 標準答案為A. 我選B. 我的想法是. 無風險利率高會讓買權標的 價格降低. 反過來講如果答案是A. 我不太了解 為什麼 無風險利率高 會讓 買權價值增加. 有請前輩解
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