Re: 隱含波動度的算法
※ 引述《sharon520 (frere)》之銘言：
: 我想請教你有關隱含波動度的算法
: 除了用期交所網站提供的B-S公式算
: 還有一個算法叫Bisection Method (二分法) 聽說要用Maltab的軟體算
: 用這個軟體來算會很難嗎 這2種算法比較其來 有什麼不同呢
: 謝謝大家指教~~~
Maltab 內建的函數可以算 "call"的隱含波動率
是用 牛頓法求解的...使用蠻簡單的 函數好像叫 blsimpv
bisection method 與 牛頓法 都是求方程式解的數值方法...
通常牛頓法的收斂速度較快...
ps 深度價內外 及無成交量之價格 有時會求不出收斂解...
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