PTT職涯區 / Option (期貨與選擇權)

Re: 隱含波動率

看板Option (期貨與選擇權)作者 (You're fired)時間20年前 (2004/07/01 04:17), 編輯推噓0(0推 0噓 0→)
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※ 引述《goodnokia (UIOGGH8HNIOP￾ ￾ )》之銘言： : 請問有人在看隱含波動率嗎? : 是不是波動率高於歷史波動率價格跌的機率較大 : 反之低於波動率舊會漲呢? historical volatility跟IV的比較在短期間參考價值不大 在短期間跌時IV會上升 漲時IV會下降 IV高代表市場看法較悲觀 後勢看跌 低 樂觀 後勢看漲 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.228.77.130
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