[心得] 海龜系統心得

看板Option (期貨與選擇權)作者Betalker (Talker)時間17年前 (2008/06/28 23:16)推噓9(9推 0噓 10→)

留言19則, 4人參與討論串1/1

E = (PW X AW) - (PL X AL) E = 期望值 PW = 獲利率　AW = 平均獲利 PL = 虧損率　AL = 平均虧損在海龜系統中用兩個系統來選擇進場的時機他用來進行進場和出場的價值依據為N(真實區間、波動率) N的計算是用昨日收盤價、最高價、最低價算出差值 TR1 = 今日最高價 VS 今日最低價 TR2 = 昨日收盤價 VS 今日最高價 TR3 = 昨日收盤價 VS 今日最低價　（在三個區間選出一個最大的）然後每二十日做一個真實區間的平均值計算系統一：四週價突破就進場　兩周價反向突破出場然後他過濾的方式是不論你有沒有獲利　只要照這個系統去模擬上次有獲利　這次就忽略　如果上次是造成虧損２N就進場如果錯過進場點　就忽略系統一其實這一段我不太了解　所以我有上網查了一下有人是說　還可以加上用長均線去當過濾線　比較可靠系統二：十一週價突破就進場四週反向突破就進場然後在資金上的控管為最多只使用你總資金的50% 　＝＝＝停利的方式依striker大解釋是做多：五日低點停利做空：五日高點停利＝＝＝加碼的方式是：每移動１N　加碼一單位　最多累計五單位（單位的大小是依手上資金去做分配，每次冒險的金額為總資金的2%）交易首日的停損是1/2N 之後皆使用２N停損然後如果不停虧損的話　每出現10%的拉回　就砍除20%的冒險單位我看完之後認為　在資金控管、嚴守停損上有比較明顯的進展外其他的收穫好像沒有想像中的大　感覺臺灣的股票都容易被消息面影響籌碼面的更迭太過於快速　這套系統似乎只適用於較成熟的市場另外我在新聞上看到一個投資人說過選股的方式價漲量增加2分，價漲量縮加1分，價格下跌則扣分 2至3個月就能依分數高低選出強勢另外設10%停損點30%停利點，賺一次能抵擋3次的操作失當，而且只要股價每上漲3%就加碼，如果最後交易的股票跌3%就賣出部分持股這概念好像就有點類似海龜的交易方式這是我看完的小記錄　不知道觀念是否正確？煩請大家　幫我釐清觀念！謝謝！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.161.175.16 ※ 編輯: Betalker 來自: 118.161.175.16 (06/28 23:22) ※ 編輯: Betalker 來自: 118.161.175.16 (06/28 23:25)

推

tidytidy

06/29 08:30, , 1^F

06/29 08:30, 1^F

推

hesta

06/29 15:09, , 2^F

06/29 15:09, 2^F

推

TimHortons

06/29 21:24, , 3^F

06/29 21:24, 3^F