[請益] 想請教一下勒式跨式保證金算法
※ [本文轉錄自 Stock 看板]
作者: paul420 (深呼吸) 看板: Stock
標題: [請益] 想請教一下勒式跨式保證金算法
時間: Mon Nov 3 13:07:14 2008
不好意思 想請教一下
小弟剛剛找到關於選擇權保證金的算法
－CALL(P) －PUT(P) max (CALL保證金 , PUT保證金) ＋ min(CALL保證金 , PUT保證金)
－PUT(L) －CALL(H) max (CALL保證金 , PUT保證金) ＋ min(CALL保證金 , PUT保證金)
這兩種勒式與跨式 不是只有call與put兩種保證金嗎?
為什麼還要分成max與min呢?
請各位大大不吝指教一下喔 謝謝!
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