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Re: [問題] 63p飆漲原因

看板Option (期貨與選擇權)作者 (信件明天回)時間14年前 (2011/08/20 16:45), 編輯推噓29(29推 0噓 70→)
留言99則, 14人參與, 最新討論串7/18 (看更多)
※ 引述《shelary (喵)》之銘言： : 說說我的想法 : [空]: : 假設9月結算結在 6000 點好了 : 那賣6300p會賠180點 賣 5 口6300p會賠 900 點 : 所以賣put的同時也賣一口小台7200避險 : 這樣到6000點時小台空單可以賺1200點 : 相減之後是賺 300 點 (在殺破一定點位時,還可以再加賣小台) : [多]: : 如果沒跌下去, 反而漲 : 小台空單虧損超過 100 點後平倉 : 依上次7148低點後就快速往上漲的情況來看 : put會快速縮水, 第二天收盤時就只剩個位數了 : 那賣5口put賺的(大約500點)應該會比小台虧的多 : 所以就算跳空大漲250點, 整體應該還是賺 : 以上只是大約依據上次的經驗來想像討論 : 數值如果不太正確也不要太計較啦^^ 玩OP賣方 最害怕的絕對不是賣63P，結果最後結算價格跑到6000 因為部位是死的，人是活的 過程中總可以調整或停損吧！ 其實最害怕的是系統性風險和恐慌性崩盤 當波動率急遽上升，價格一直升高，就需要更多的保證金 系統風險是流動性很差停損時買到沒的買了 恐慌性崩盤則是最容易造成波動率急遽升高，然後帳戶的錢稱不住維持率 進而被斷頭 很多人說可以用一口小台去鎖獲利或鎖損失 理論上可行 但實務上很容易顧此失彼 尤其現在一直跳空，無論是上漲還是下跌 抱歉用上面板友的例子 有一種情況 假設價位在7200上上下下 小台就一直停損 跳空個幾次，SP的獲利就被侵蝕掉了 重點是SP方部位還在風險還在 所以很多人看到63P肉很多，又50幾啪波動率，都會見獵心喜 但我還是建議，再搭配一項，譬如有看到止跌訊號或反彈的可能再出手 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.25.10.122
推
08/20 16:46, , 1F
不用搭配了拉 隨便玩 隨便賠 隨便賺 一切都隨便啦
08/20 16:46, 1F
推
08/20 16:47, , 2F
槓桿不要放太高就不會被軋爆
08/20 16:47, 2F
→
08/20 16:49, , 3F
嘎報野蠻爽的 有心悸的感覺
08/20 16:49, 3F
→
08/20 16:52, , 4F
不過槓桿不要放太大是計畫要賺本金幾啪~~有沒有人還沒被
08/20 16:52, 4F
→
08/20 16:54, , 5F
這篇就是實務文，實戰後才知道所謂的用小台去鎖有多難…
08/20 16:54, 5F
推
08/20 16:58, , 6F
除非你sp跟賣小台 口數1:1 不然遇到崩盤你很容易被斷頭出
08/20 16:58, 6F
→
08/20 16:58, , 7F
場
08/20 16:58, 7F
→
08/20 16:59, , 8F
比較好奇的是,假設有一口sp 跟一口小台(賣) 遇到跌停鎖死
08/20 16:59, 8F
→
08/20 17:00, , 9F
的時候,SP部位也亮燈 會不會被系統砍出場? 理論上應該是不
08/20 17:00, 9F
→
08/20 17:00, , 10F
會對吧
08/20 17:00, 10F
推
08/20 17:01, , 11F
有開span是不會，沒有開的有可能
08/20 17:01, 11F
→
08/20 17:01, , 12F
那是啥= =
08/20 17:01, 12F
→
08/20 17:01, , 13F
有組合起來就沒有維持率的問題~~
08/20 17:01, 13F
推
08/20 17:02, , 14F
span 就是 spa 讓你爽的拉
08/20 17:02, 14F
推
08/20 17:12, , 15F
最後那句就是關鍵啦,偏偏現在每天都有人覺得會止跌XD
08/20 17:12, 15F
→
08/20 17:12, , 16F
反彈,確實很多人也覺得應該這隻腳要反彈XD
08/20 17:12, 16F
→
08/20 17:17, , 17F
就是用小台去凹sp的單　爆跌後等反彈上來空小台
08/20 17:17, 17F
→
08/20 17:18, , 18F
如果反彈很強勢你被嘎飛了　就當沖掉然後上去再空
08/20 17:18, 18F
→
08/20 17:18, , 19F
比的就是你當沖的虧損 vs. SP的時間價值
08/20 17:18, 19F
→
08/20 17:19, , 20F
如果一路把你的小台嘎飛到天上去　就節哀吧...
08/20 17:19, 20F
→
08/20 17:20, , 21F
我簡單講一個狀況，你s63p拿120點好了，現在殺到6500，你
08/20 17:20, 21F
→
08/20 17:20, , 22F
覺得怕了，空一口小台鎖住。但時隔天跳空漲200點，接下來
08/20 17:20, 22F
→
08/20 17:20, , 23F
怎麼辦？
08/20 17:20, 23F
推
08/20 17:21, , 24F
所以空小台鎖不能鎖在暴跌時　要鎖在反彈時
08/20 17:21, 24F
→
08/20 17:21, , 25F
至於彈到哪要空才不會被嘎飛　這就是實務上最關鍵的問題
08/20 17:21, 25F
→
08/20 17:22, , 26F
簡單的說　短空的技術不好　不要想用當沖凹SP囉...
08/20 17:22, 26F
→
08/20 17:22, , 27F
再往下跌sp就要爆倉了，不是平掉就是鎖住，哪來的時間等
08/20 17:22, 27F
→
08/20 17:22, , 28F
反彈
08/20 17:22, 28F
→
08/20 17:24, , 29F
會不會爆倉看你開多少槓桿　要當賣方就是要家底夠厚
08/20 17:24, 29F
推
08/20 17:26, , 30F
家底厚幹嘛要用小台去凹sp的單，這邏輯不通
08/20 17:26, 30F
推
08/20 17:27, , 31F
沒有錢凹單　就不要想著當賣方　就這麼簡單XD
08/20 17:27, 31F
→
08/20 17:28, , 32F
因為在時間價值還很高的時侯不可能平掉SP啊...
08/20 17:28, 32F
推
08/20 17:28, , 33F
蛇大想說的其實簡單說就是"本末倒置"是吧?XD
08/20 17:28, 33F
→
08/20 17:28, , 34F
但是大盤一路滑落到SP進價內了　你不用小台鎖住內含價值
08/20 17:28, 34F
→
08/20 17:29, , 35F
的虧損　那等滑到5000的時侯就算時間價值是0了　內含價值
08/20 17:29, 35F
→
08/20 17:29, , 36F
就讓你虧到爆了..
08/20 17:29, 36F
推
08/20 17:31, , 37F
其實目前這樣搞成63P變價內,我看結算大概也凶多吉少了
08/20 17:31, 37F
推
08/20 17:32, , 38F
是啊所以要用小台平掉內含價值　繼續凹時間價值XD
08/20 17:32, 38F
推
08/20 17:32, , 39F
凹單是你提的，反彈再凹單也是你提的。當不當賣方是另一
08/20 17:32, 39F
→
08/20 17:32, , 40F
件事
08/20 17:32, 40F
→
08/20 17:32, , 41F
這中間一路滑下去應該都還有時間認虧出場
08/20 17:32, 41F
→
08/20 17:33, , 42F
我是覺得就是看自己的路線規劃,錯了就停損而已
08/20 17:33, 42F
推
08/20 17:34, , 43F
沒有喔　你當賣方的話可能一個跳空400點開低就三倍價錢
08/20 17:34, 43F
→
08/20 17:35, , 44F
交易這東西,敢賭就"被迫"敢認輸XDDDD
08/20 17:35, 44F
→
08/20 17:35, , 45F
你是要選擇認那-200%的虧損　還是要空小台繼續凹單XD?
08/20 17:35, 45F
→
08/20 17:36, , 46F
我是指搞成63P價內,以今天算,整整還有900點
08/20 17:36, 46F
→
08/20 17:36, , 47F
埃唷，看錯管你怎麼配就是賠錢啦
08/20 17:36, 47F
→
08/20 17:37, , 48F
科科,我是覺得那起初根本就不要賭這把:P
08/20 17:37, 48F
→
08/20 17:37, , 49F
900點如果真的會跳空400點,那破6000也沒啥特別阿
08/20 17:37, 49F
推
08/20 17:38, , 50F
反彈sp就賺了，還要鎖什麼小台...
08/20 17:38, 50F
→
08/20 17:39, , 51F
我比較偏向錯了就認輸就好,事後補救有時候會搞成更麻煩
08/20 17:39, 51F
→
08/20 17:40, , 52F
唉...這63P..真的是雙方都很賭阿...
08/20 17:40, 52F
推
08/20 17:40, , 53F
反彈之後有可能再下跌啊 小彈的話sp根本賺不回暴跌損失
08/20 17:40, 53F
推
08/20 17:41, , 54F
老實說我覺得不用這麻煩，往63跑的時候，若是不舒服，直
08/20 17:41, 54F
→
08/20 17:41, , 55F
接b62p，這個月認輸
08/20 17:41, 55F
→
08/20 17:42, , 56F
賣這麼遠的部位，會讓你不舒服表示大大的看錯了，認輸先
08/20 17:42, 56F
推
08/20 17:42, , 57F
最大的問題是沒有62p可以B了..只能平63P的-200%虧損
08/20 17:42, 57F
→
08/20 17:43, , 58F
所以我提供的是除了認賠殺出外的另一個選擇(凹單)
08/20 17:43, 58F
→
08/20 17:43, , 59F
至於要不要選用　看個人自己判斷了　我前面也說了　如果
08/20 17:43, 59F
→
08/20 17:44, , 60F
holymars你倒底有沒當過賣方啊…
08/20 17:44, 60F
→
08/20 17:44, , 61F
短空的技術不好還想用小台凹單　就只好節哀順變了..
08/20 17:44, 61F
→
08/20 17:45, , 62F
我沒單S過BC耶　我當賣方時都是下組合單的
08/20 17:45, 62F
→
08/20 17:45, , 63F
沒事別當賣方, 賺十次吐一次, 但一次就會連本帶利吐出去
08/20 17:45, 63F
→
08/20 17:45, , 64F
我怎麼看都是在紙上談兵
08/20 17:45, 64F
推
08/20 17:47, , 65F
你覺得是就是囉　還有提醒你9月10月都沒有62p
08/20 17:47, 65F
推
08/20 17:49, , 66F
還好我的賣方部位都是....B+S = = (不過很少用)
08/20 17:49, 66F
推
08/20 17:51, , 67F
其實是可以組出類似62p的東西啦
08/20 17:51, 67F
→
08/20 17:53, , 68F
不過這樣提沒62P,好像也可以解釋63P為啥這麼誇張
08/20 17:53, 68F
→
08/20 17:54, , 69F
搞不好巧合就是這樣爆出來,連限縮跌幅都來補刀..
08/20 17:54, 69F
推
08/20 17:59, , 70F
可以BC+空小台組BP啊 啊這樣還是要空小台咩
08/20 17:59, 70F
→
08/20 18:01, , 71F
可是現在的63C流通性太差啦..要往上找那根本組不出62p
08/20 18:01, 71F
→
08/20 18:02, , 72F
喔現在63C vol 是0 63p vol是52耶 真驚人...
08/20 18:02, 72F
推
08/20 18:03, , 73F
這行情本身就不太正常,其他數據不正常也是正常
08/20 18:03, 73F
→
08/20 18:03, , 74F
我是覺得事出有因,會這麼不正常一定有道理
08/20 18:03, 74F
→
08/20 18:04, , 75F
(扯遠了XD)
08/20 18:04, 75F
→
08/20 18:05, , 76F
你說的沒錯, 但基本上一定不是好事. 假如現在
08/20 18:05, 76F
→
08/20 18:05, , 77F
你覺得莫名的因素讓股票震動幅度那麼大...
08/20 18:05, 77F
推
08/20 18:05, , 78F
欸現在B63C S63P 是+小台7552耶　是不是會被套利啊
08/20 18:05, 78F
→
08/20 18:06, , 79F
在不遠的將來, 總有一天會明瞭的 到了那天...科科
08/20 18:06, 79F
→
08/20 18:07, , 80F
要是買得到63C我就進場套利wwwwww 星期五有成交兩張耶
08/20 18:07, 80F
推
08/20 18:08, , 81F
老實說我自己看氣象雷達是感覺帶至很大條(但不可思議)
08/20 18:08, 81F
→
08/20 18:08, , 82F
代誌
08/20 18:08, 82F
→
08/20 18:09, , 83F
但是之前為了要等好的空點的時間,結果反而錯過便宜的BP
08/20 18:09, 83F
推
08/20 18:16, , 84F
總之, 我個人覺得那麼"異常"的狀況下, 不管SP會創造
08/20 18:16, 84F
→
08/20 18:16, , 85F
多大利益, 我個人覺得能不碰就不要碰, 可能我也碰不起
08/20 18:16, 85F
→
08/20 18:16, , 86F
如果少賺了SP 就當作是命. 比較穩健的做法還是在
08/20 18:16, 86F
→
08/20 18:17, , 87F
期指上操作. 至於真的有了反彈, 葡萄萎縮~
08/20 18:17, 87F
→
08/20 18:17, , 88F
那就和我說的一樣 整個盤勢是異常的 絕對不會是甚麼
08/20 18:17, 88F
→
08/20 18:18, , 89F
好事. 最大的利多就是況狀沒有大家想像的糟
08/20 18:18, 89F
→
08/20 18:18, , 90F
好事. 最大的利多就是況狀沒有大家想像的糟
08/20 18:18, 90F
→
08/20 18:18, , 91F
但一定是利空. 所以葡萄萎縮, 可以投入十分之一的資
08/20 18:18, 91F
→
08/20 18:19, , 92F
金下去. 要當賭徒, 我寧可當這種比較軟腳的.
08/20 18:19, 92F
推
08/20 18:29, , 93F
bp + sp 不就可以鎖住最大風險了嗎
08/20 18:29, 93F
→
08/20 18:29, , 94F
我覺得以法人角度來看~ 有多少人會??
08/20 18:29, 94F
推
08/20 18:34, , 95F
是啊　所以我當賣方的時侯一定是B S不同價位的組合單
08/20 18:34, 95F
→
08/20 18:34, , 96F
delta hedge是家大業大本錢大　技術好的人在玩的囉XD
08/20 18:34, 96F
推
08/20 19:18, , 97F
嘿嘿 果然有經驗
08/20 19:18, 97F
→
08/12 23:53, , 98F
900點如果真的會跳空 https://muxiv.com
08/12 23:53, 98F
→
09/15 06:58, , 99F
喔現在63C vol https://daxiv.com
09/15 06:58, 99F
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Re: [問題] 63p飆漲原因
IBIZA
14年前, 08/20
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