[心得] 各家看盤軟體隱含波動率計算差好多
今天比較了以下三個看盤軟體顯示的台指選擇權的隱含波動率
第一家:元大EasyWin (有註明無風險利率1.25%)
第二家:超級大三元
第三家:KGI全球理財王
發現彼此之間的數值差蠻多了，請問有高手可以說明一下
可能的差異來至那裡嗎？
(個人使用早期(選擇權玩家李榮祥)寫的程式跑比較接近元大EasyWin的數值
想不透為什麼會差那麼多，有很大的玄機嗎？
請賜教
Call EasyWin 大三元 全球理財王
7000 37.48 30.63 27.33
7100 36.59 29.97 27.84
7200 35.39 29.04 27.43
7300 33.91 27.87 27.32
7400 32.72 26.93 27.39
7500 31.34 25.82 26.39
7600 29.69 24.49 25.76
7700 29 23.95 25.09
7800 27.94 23.09 24.63
7900 26.96 22.31 23.89
8000 25.4 21.03 23
Put
6500 46.33 39.05 48.71
6600 44.83 37.81 47.38
6700 43.96 37.1 46.48
6800 42.56 35.94 45.37
6900 40.62 34.33 43.73
7000 39.72 33.6 42.64
7100 38.25 32.4 41.68
7200 36.49 30.95 40.27
7300 34.97 29.72 39.04
7400 33.92 28.88 38.28
7500 31.87 27.23 36.84
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.195.17.120
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我看到EasyWin 設定的剩餘日是29 (ok,年化應該是365天)
推
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多家期貨商都用大三元,加上HTS,那應該是大眾了
如果IV都可以差異那麼大,許多書上/網上的策略都有問題了
※ 編輯: mathbug 來自: 123.195.17.120 (08/24 18:32)
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