[心得] 下週系統調整

看板Option (期貨與選擇權)作者huntersa (獵人)時間13年前 (2012/12/02 18:31)推噓9(10推 1噓 10→)

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週末思考了一個問題，因為阿政大的部落格丟出了一個觀念: 「系統中間不下單，假設你的系統平均每分鐘賺1500元，而在跨月換倉時的15分鐘，你會損失22500元，一年下來，就是270000元。」延伸思考，就是如果系統有空手的狀況出現，就代表這系統會損失很多時間成本。原本我的想法是覺得不下單就是避免盤勢混亂造成的虧損，但這個問題著實讓我想了不少時間。因為順勢系統跟盤整系統本身就是衝突的，也不會有一套系統同時兩個都兼備，那該怎麼做呢? 昨天突然有個想法: 那一個主系統搭配一個副系統，成為一個複合系統怎麼樣呢? 我的思考的原生模型是外匯，所以就必須摒棄OP的部份， (事實上副系統用在台指，可以搭配OP策略) 完全以期貨的形式表現在策略上。設計這個系統的難點在於: 1. 什麼時候啟用順勢系統，又什麼時候啟用盤整系統? 2. 什麼時候結束順勢系統，又什麼時候結束盤整系統? 首先想第一個問題: 系統的大部份獲利從哪裡而來? 當然，順勢系統的獲利由於加碼的關係，會滾出很大的雪球，所以進場的時間愈早愈好。但要判斷市場進入哪個地方，是不可預測的，所以第一點就是放棄預測市場走向。再來，要知道市場在走什麼情勢，就必須兩個系統同時開啟。所以我的做法就是順勢系統不關，它會一直開著，而盤整系統在順勢系統加第一碼後就關閉。有了策略的擬定後，昨天即開始設定盤整系統的條件，並做了相當的測試。除了幾次的期指漲停/跌停外，其餘年份的表現都相當不錯。這部份若透過Position sizing，應該會更加有利。所以下週會新增副系統(盤整系統)，資金初始值仍是7萬，在順勢系統出場後立即啟動，並在順勢系統加一碼時關閉。口數的部份以帳戶金額三分之一為基準，此系統不加碼，只做基本口數。未來盤後分享時會分成兩部份寫~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 212.52.159.73 ※ 編輯: huntersa 來自: 212.52.159.73 (12/02 18:32)

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striker

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12/02 19:03, , 8^F

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假設順勢系統為A 盤整系統為B 用以下的圖可以表示 A 盤整突破加碼加碼出場出場突破加碼 |-----------|------|------|----|----------假突破---|-----------|-------|--------- B~~~~~~~~~~~~~~~~~~B B~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~B ※ 編輯: huntersa 來自: 212.52.159.73 (12/02 19:14)

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llrjv

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yuting0103

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