PTT職涯區 / Option (期貨與選擇權)

[心得] 系統測試 day72

看板Option (期貨與選擇權)作者 (獵人)時間13年前 (2013/03/20 09:08), 編輯推噓9(9推 0噓 29→)
留言38則, 7人參與, 7年前最新討論串1/1
順勢系統: 現有部位: 無 今日動作: 開盤7865平倉，本筆單-65點 今日收盤: 7789 已實現損益: -40點 -- 盤整系統: 開啟 箱形區間: 7905+-48 現有部位: 多單7830 (一口) 已實現損益: -187點 -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 1.34.64.14
推
03/20 13:37, , 1F
去年11月到現在 0050都能賺 結果你搞到現在沒賺還多賠 手續費
03/20 13:37, 1F
→
03/20 13:38, , 2F
跟滑價還不知道扣多少 這要說PZ跟加碼應該編教科書 還差遠了
03/20 13:38, 2F
推
03/20 13:44, , 3F
另外0050的合成方法 完全是學校教科書來的 請問哪個該放課本?
03/20 13:44, 3F
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03/20 13:46, , 4F
我的單一系統測試資金在七萬，要做到完整的pz跟金字塔
03/20 13:46, 4F
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03/20 13:47, , 5F
有一定的難度。若系統資金放大到30萬，正很多..
03/20 13:47, 5F
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03/20 13:58, , 6F
既然都已經實單實驗了，我認為就可以直接用不同的資金
03/20 13:58, 6F
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03/20 13:59, , 7F
水準回測去年到今天的過程，這點就沒有疑問了
03/20 13:59, 7F
推
03/20 14:02, , 8F
如果你一口單都無法賺 用加減碼去賺 這點就很有爭議了
03/20 14:02, 8F
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03/20 14:02, , 9F
還別忘記你手續費滑價都沒扣
03/20 14:02, 9F
這點就是PZ最引爭議的地方了 所以就會分為兩派: 到底 1. 進出場重要 還是 2. 過程極大化重要 像是絕大部份程式交易者一樣，許多人在鑽研進出場的邏輯 但我不是什麼策略大師，對於計量統計什麼的我並沒有很深厚的基礎 所以進出場對我來講很難~ 於是我朝過程極大化去研究... 但我不曉得你有沒有用我的邏輯去回測我的結果 不同資金所造成的損益並非是正比 所以並非一口單都無法賺，加減碼就無法賺 一口單的比例是相同的，多數單可不是 A大你有計量概念的應該很懂 ※ 編輯: huntersa 來自: 1.34.64.14 (03/20 14:24)
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03/20 14:27, , 10F
PS. 一口單都能賺，的確不用加減碼也能賺
03/20 14:27, 10F
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03/20 14:27, , 11F
只是我不是那方面的高手就是了~
03/20 14:27, 11F
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03/20 14:37, , 12F
但一口單賺不了，加減碼賺我就不了怎麼能賺
03/20 14:37, 12F
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03/20 14:41, , 13F
賺不賺不就進場價與出場價的差距，期貨商用國小數學
03/20 14:41, 13F
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03/20 14:42, , 14F
計算權益，程式用的數學再高明輸出的不就是買與賣？
03/20 14:42, 14F
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03/20 14:43, , 15F
除非你所謂的加減碼,是指3A在STOCK PO的方式
03/20 14:43, 15F
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03/20 14:48, , 16F
高出低進，但純PZ應該達不到這個效果
03/20 14:48, 16F
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03/20 14:57, , 17F
我說啦...我的系統再從第一天回去用30萬去測 結果就不同
03/20 14:57, 17F
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03/20 14:57, , 18F
難道是系統有鬼? XD
03/20 14:57, 18F
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03/20 15:00, , 19F
只能說你的系統有抓到高出低進的能力
03/20 15:00, 19F
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03/20 15:01, , 20F
一路向下買　一路向上賣　錢夠多就可以賺
03/20 15:01, 20F
推
03/20 15:10, , 21F
所以問題應該出現在7萬做一口小台的合理性~~~
03/20 15:10, 21F
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03/20 15:11, , 22F
他的系統怎麼便成一路向下買了........@@???
03/20 15:11, 22F
推
03/20 15:53, , 23F
很簡單的東西你沒搞清楚 PZ對過程極大化沒幫助
03/20 15:53, 23F
推
03/20 16:02, , 24F
你相信嗎 假設你是權益累加的方式下去回測 起始點丟七萬看起
03/20 16:02, 24F
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03/20 16:02, , 25F
還一樣還是很威
03/20 16:02, 25F
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03/20 16:03, , 26F
然後你再調看看不同的起始點 再看看心得
03/20 16:03, 26F
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03/20 16:03, , 27F
到最後的結論會是 訊號本身的效率最重要
03/20 16:03, 27F
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03/20 16:04, , 28F
再從這個點切回去 你最開始應該適用的一口單先回測 有賺才PZ
03/20 16:04, 28F
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03/20 16:05, , 29F
所以你這樣累積下去當然很威 但是流程上 你在一口單那階段就
03/20 16:05, 29F
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03/20 16:05, , 30F
把回測做過最佳化 看起來有正期望值了 你才會搞PZ
03/20 16:05, 30F
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03/20 16:05, , 31F
到最後的問題是 實際上在跑的時候 一口單的效率就不像回測那
03/20 16:05, 31F
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03/20 16:06, , 32F
樣威猛 所以PZ下去也沒有威猛到
03/20 16:06, 32F
推
03/20 16:46, , 33F
戰就對了
03/20 16:46, 33F
推
03/20 18:12, , 34F
拿期貨跟0050比... 張飛打岳飛
03/20 18:12, 34F
推
03/21 01:29, , 35F
很抱歉 我用PZ丟10個策略的結果 這段時間是4個變好6個變差
03/21 01:29, 35F
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03/21 01:30, , 36F
剛好你用的是站在比較好的那一邊 你多去觀察就知道了
03/21 01:30, 36F
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11/07 08:54, , 37F
難道是系統有鬼? XD https://muxiv.com
11/07 08:54, 37F
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01/01 15:58, 7年前 , 38F
我說啦...我的系統再 https://muxiv.com
01/01 15:58, 38F
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