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[問題] 美股期權在除息前後合約如何計算?

看板Option (期貨與選擇權)作者 ( )時間3年前 (2021/02/20 21:03), 編輯推噓2(2推 0噓 3→)
留言5則, 3人參與, 3年前最新討論串1/1
有爬一下文沒找到解答 請教交易美股固定派息的股票期權，在除息前後有無權利的調整？ 例如殼牌前幾天除息，Call權如果沒有權利補償，擺著是否較虧 如果有調整又是怎麼計算，感謝 -- ps.個人觀察感覺沒有調整... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.89.100 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1613826214.A.354.html
推
02/21 04:53, 3年前 , 1F
不強制除權
02/21 04:53, 1F
推
02/21 18:14, 3年前 , 2F
cash dividend 不會觸發合約調整 split才會
02/21 18:14, 2F
→
02/21 18:16, 3年前 , 3F
也就是說 市場會決定價格 長天期的深價內Call 價格本身就
02/21 18:16, 3F
→
02/21 18:16, 3年前 , 4F
隱含配息風險
02/21 18:16, 4F
→
02/22 01:43, 3年前 , 5F
瞭解，感謝
02/22 01:43, 5F
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