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[問題] ITM 垂直價差到期履約的結果?

看板Option (期貨與選擇權)作者 (野生動物)時間3年前 (2021/02/21 00:30), 編輯推噓5(5推 0噓 11→)
留言16則, 7人參與, 3年前最新討論串1/1
各位好 我想請問如果我做了一個股票的Bull Put spread 到期時兩個選擇權都在In the money而我選擇履約 只要我的帳戶有足夠最大損失的資金讓券商扣款就可以了嗎? 還是因為要執行兩個選擇權， 一方面我要先買入股票(ITM Sell Put)，另一方面要賣出股票(ITM But Put) 所以我的帳戶需要先準備足夠買入股票的錢，才能完成整個流程呢? 例如以下Vertical Spread 1. Sell Put at $30 2. Buy Put at $20 3. 建立組合後我的期權金收入為$2 4. 到期時股票價格為$10 我知道我的損失會是30-20-2=$8，但想請教一下我只要留$8給券商扣款就好， 還是我得準備好$30，讓券商先扣款執行ITM Sell Put， 才能再用拿到的股票執行ITM Buy Put賣出股票收入$20呢? 感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.112.180 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1613838606.A.CC1.html
推
02/21 11:27, 3年前 , 1F
國外不清楚，台灣的話看期貨商，做法不同
02/21 11:27, 1F
推
02/21 12:03, 3年前 , 2F
同樣好奇這個問題 坐等回覆
02/21 12:03, 2F
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02/21 12:22, 3年前 , 3F
簡單來說就是 是否自動結清的問題
02/21 12:22, 3F
推
02/21 13:06, 3年前 , 4F
你要看你券商進價內是直接現金結算還是執行
02/21 13:06, 4F
推
02/21 18:28, 3年前 , 5F
和你的帳戶類型有關 是margin account的話基本上沒問題
02/21 18:28, 5F
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02/21 18:29, 3年前 , 6F
不是的話 請直接問券商 每間狀況可能不同 最壞當然是要準
02/21 18:29, 6F
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02/21 18:29, 3年前 , 7F
備好單邊sell put履約的現金
02/21 18:29, 7F
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02/21 18:30, 3年前 , 8F
而且券商系統要是寫得爛 即時損益可能出現很恐怖的負數
02/21 18:30, 8F
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02/21 18:30, 3年前 , 9F
上次才一個美國新手看損益嚇到自殺不是嗎？
02/21 18:30, 9F
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02/21 20:04, 3年前 , 10F
感謝 看來每個券商不同 我直接來問問我的券商
02/21 20:04, 10F
推
02/21 22:37, 3年前 , 11F
建議你不要等到最後才處理, 如果帳上金額不夠, 券商認為
02/21 22:37, 11F
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02/21 22:38, 3年前 , 12F
你在快接近第一條腿ATM時就準備採取行動了,強制平倉都有
02/21 22:38, 12F
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02/21 22:39, 3年前 , 13F
可能, 有時當天過期盤後第一條腿ITM 第二條腿又失效無法
02/21 22:39, 13F
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02/21 22:40, 3年前 , 14F
保護也會有很大的風險, 做Spread不要等到ITM才處理
02/21 22:40, 14F
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02/21 22:41, 3年前 , 15F
趕快自己平掉或rollover才不會失去當初想賺權利金的本意
02/21 22:41, 15F
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02/22 20:59, 3年前 , 16F
我還沒進場 會等跟券商確認後再評估風險
02/22 20:59, 16F
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