Re: [問題] 想發問卻不知從何問起

看板Option (期貨與選擇權)作者 (Tamio)時間2年前 (2021/05/09 00:13), 2年前編輯推噓13(13012)
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※ 引述《benny3579 (UJ大弟子)》之銘言: : 明明腦中千頭萬緒 : 發文的時候卻突然不知道要說甚麼 : 每天看著天花板思考期貨要怎麼做 : 有的時候會陷入一個死胡同 : 希望有人來提點 : 1. : 如果在一個點位 : 我認為多單應該要先平倉 : 漲了 可以追多 : 跌了 可以接多 : 但是後來又一想 : 那為什麼不直接不平倉把單抱著就好? : 完全不懂為什麼心中冒出這種想法 : 但是直接不平倉抱單我也不認為正確 : 求指點 會有這樣的問題是因為你的操作週期還沒有確定下來, 操作週期可以是空間的,像是一個預期600點的行情, 也可以是時間的,像是一個預期2個月的波段走勢。 操作格言雖然說「截斷虧損,讓獲利奔跑」, 但你也可以注意到像Victor Sperandeo、Stanley Kroll這些「趨勢/波段」交易者, 無論是靠統計或是技術分析,都一樣會設定交易的目標價格; 時間週期的話,可以參考林輝太郎的書,他有一個著名的三個月理論。 這一步最難克服的關卡是「捨得」, 定下交易週期後,你就賺不到你設定的週期以外的走勢了, 就算是Kroll,甚至索羅斯這樣的大師一樣賺不到週期以外的利潤, 「坦白說,我沒有想到油價會跌到如此低的水準, ...非常幸運的,我並未錯失行情:我只是不能完全掌握。」--金融煉金術裡的murmur 要接受「打算賺500點的波段,就賺不了1400點的行情」這個事實。 不過交易的目的是賺錢,本來就不是抓住大大小小的走勢, 500點的波段加上加碼後賺個7、800點甚至千點不是太難的事情, 1400的行情假設讓你抓住兩個500點波段, 800 * 2 = 1600 也還大於1400點從頭抱到尾不加碼的利潤, 何況發生500點走勢的頻率也來得比1400點多。 回到這個問題來說,假設做了一個500點波段, 到達目標價後卻又覺得往上還有另外一個500點怎麼辦? 其實很free, 你可以按照原來的計畫全部平倉,好好休息一下, 因為根據你的經驗,你的「感覺」可能不是那麼可靠, 或是目前的走勢不容易設定漂亮的停損點; 或者你可以只留下基本部位,當做另一個新波段操作; 或者維持現有的部位,但設定一個相對緊密的停損(利)點, 往上繼續加碼賭一波大的, 運氣好原本800點的利潤搞不好就這樣變成2000點; 或是照計畫全部平倉、拿部分利潤買價外1~200點的call也可以, 前題是「週期先定下來」,你才有這些策略可以取捨。 : 2. : 盯盤與不盯盤 總體損益的期望值差異為何? : 這個問題來自於上班偷看盤打單 沒辦法一直看 : 目前思考的答案是 : 盯盤的損益曲線震幅會比較小 : 不盯盤震幅較大 : 盯不盯盤不是決定整體做單期望值的因素 只影響上下震幅 : 這樣理解正確嗎? 這種問題自己作模擬/回測就可以知道影響如何了, 以波段操作來說,我自己依照k棒「收盤價」決策的總獲利比盤中決策高, 交易期望值/交易標準差 的值倒是差不多。 Kaufman 的 Trading Systems And Methods 以及 Clenow 的 順勢操作 有花一些篇幅討論過這個問題, 相同的條件下,在週期內按照收盤價交易的總獲利會比盤中決策高, 但若拉大停損幅度的話,盤中決策的總獲利「有機會」比收盤價決策高, 跟我自己的經驗算是符合的。 : 3. : 如何再進一步去提升做單的期望值? : 這個問題有點太籠統也不是很負責任我知道 : 每天我都還是有在持續檢討反省做的每一口單 : UJ老師昨天有說 難度排行:停利>停損>進場 : 弟子認為 應該是:空手>停利>停損>進場 : 空手這塊嘛.......... 上班的時候用看股票解決 放假用打德撲打LOL解決 : 但是停利這塊真的一點方向都沒有............ 這個一樣可以去參考 Kaufman 的那本書, 裡面蠻多東西可以偷來用的。 假設「做單」指的是每一筆交易(加上加減碼)的總獲利, 撇除提高勝率這個方法,更簡單的是從部位/風險管理著手, 舉個例子來說,我曾經用過一個日內波段交易系統,一天最多做一次單, 在沒有設定停損的情況下每筆的交易期望值是最高的, 假設平均5萬元/日好了,歷史最大單日虧損是40萬元, 假設我資金是500萬,最多接受單日佔總資金5%的虧損, 此時交易的期望值是 3.125萬/日。 假設我加上停損後,每天最多就是賠2萬元, 此時每筆交易的期望值下降80%,只剩1萬元/日, 但我反而可以因此放大交易部位, 每天的獲利期望值從 3.125萬 上升到 (500*0.05 / 2) * 1 --> 12.5 萬元,是原先的4倍, 比在那邊資料探勘提高勝率簡單多了。 不過我覺得你可以先不用管這塊, 設定完自己的交易週期後, 先想辦法做到「扎扎實實賺到交易週期內應該賺到的錢」, 操作骨架建立起來後,再來思考其他錦上添花的東西。 最後,祝你好運:) -- 推 SM19:五樓都用工業鹽洗 06/11 23:15 → xyzdragon: ^ 06/11 23:15 → xyzdragon: 酸 06/11 23:16 推 annmickey:蓋 06/11 23:16 推 belleaya:其實用一般沐浴乳就很ok了~最重要的是保持乾燥 06/11 23:16 → belleaya:...... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.165.14.141 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1620490420.A.5D3.html ※ 編輯: avonasac0800 (118.165.14.141 臺灣), 05/09/2021 00:18:08

05/09 00:22, 2年前 , 1F
好強喔 講得很專業 會讓人很專業
05/09 00:22, 1F

05/09 00:22, 2年前 , 2F
我用不專業的屁話講 兩行就夠了
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05/09 00:23, 2年前 , 3F
猜之前 就預設立場 猜對了 我好棒棒 我守紀律
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05/09 00:25, 2年前 , 4F
猜錯了 ............... 重新預設立場就好啦~
05/09 00:25, 4F

05/09 00:30, 2年前 , 5F
對啦其實就是預設立場猜猜看,沒有錯之前都相信自己
05/09 00:30, 5F

05/09 00:30, 2年前 , 6F
是對的,錯了繼續猜猜看就是了xd
05/09 00:30, 6F

05/09 00:32, 2年前 , 7F
推解說
05/09 00:32, 7F

05/09 09:51, 2年前 , 8F
某人對大神著作的評論摘要
05/09 09:51, 8F

05/09 09:51, 2年前 , 9F

05/09 11:12, 2年前 , 10F
推這篇 把投資紀律和程式回測的觀念融合講解的很清楚
05/09 11:12, 10F

05/09 11:14, 2年前 , 11F
推這篇 我也是用收盤價當參考點
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05/09 11:14, 2年前 , 12F
其實蠻多程式交易也是這樣寫
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05/09 13:40, 2年前 , 13F
大推。文中說的很好,不過目標以外真的不要太貪心
05/09 13:40, 13F

05/09 20:22, 2年前 , 14F
這篇就多想一下週期
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05/09 21:03, 2年前 , 15F
推推,週期定下來很重要,想想自己要賺那種錢,事
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05/09 21:03, 2年前 , 16F
實上如果什麼都要,資金會非常龐大,這時候就會有流
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05/09 21:03, 2年前 , 17F
動性問題,但散戶應該是不用在乎這個XD
05/09 21:03, 17F

05/10 01:54, 2年前 , 18F
謝謝分享
05/10 01:54, 18F

05/10 03:04, 2年前 , 19F
良心 毫無保留
05/10 03:04, 19F

05/10 08:39, 2年前 , 20F
這篇大概是本版有用文章的前幾名了
05/10 08:39, 20F

05/10 10:22, 2年前 , 21F
言之有物 誠心分享 推
05/10 10:22, 21F

05/10 10:44, 2年前 , 22F
良心分享
05/10 10:44, 22F

05/10 10:56, 2年前 , 23F
幽零的禮物/交易.創造自己的聖盃 第二版
05/10 10:56, 23F

05/10 13:56, 2年前 , 24F
前面那本推
05/10 13:56, 24F

05/11 09:58, 2年前 , 25F
05/11 09:58, 25F
文章代碼(AID): #1WbhYqNJ (Option)
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