[心得] 2021年報 / 台指程式交易6年心得已刪文

看板Option (期貨與選擇權)作者trillionaire (你好)時間2年前 (2022/01/02 01:35)推噓1(1推 0噓 0→)

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不囉嗦，先看績效 2021 年初本金 3億左右 2021 整年淨損益 +5億以上我有多帳戶，以下只秀其中一個帳戶+3億，其他帳戶跟未平倉我就不秀了，不相信就當沒有，不礙事。對帳單如下 (實在很想一張放一整年，但券商系統會當掉..) https://imgur.com/a/aJUyYAP ==============正文開始============== 有朋友希望我發文，我就在想如果要發文主要目的到底是什麼，最後我想通了，我想主要是給後進者一個賺錢例子、並分享一些心得做股票或是做期貨是真的有可能長期賺錢，而且是可能翻身的，但，不容易首先，我要說這篇心得裡面並不會有直接的操作策略分享，畢竟策略是有胃納量的，有失效的可能，所以只想當伸手牌的可以離開了，先大略講一下我的操作背景，我本身大約在2015進入股票與期貨市場，大約2016才開始真的程式交易，初始本金大約50萬，而在程式交易後，獲利也從一開始的不穩定，慢慢修改並新增策略以後，慢慢地越來越穩，資金也每年翻倍以上，從2016年的50萬增長到2021年底大約10E的規模以下是一些心得： 1. 做股票或期貨，必須要有系統性的回測，盡量不要主觀手動的策略我覺得做單必須要有依據，靠感覺多數只是隨機損益而已，我看多數主觀操作的人，損益都是上上下下很不穩定，少數還算穩定的，都會在一段時間後某次行情大賠賠掉，如果是天選之人就另當別論。 2.程式交易寫策略，重點在避免過度最佳化多數網路上的教學或是範例，還有正在賣的策略，都是靠暴力最佳化達成的回測報表。我直白說我的策略很少在最佳化，甚至主邏輯可能寫好就是賺錢，剩下參數只是在微調讓淨利或風暴比更好一些些，而不是靠最佳化把賠錢策略弄成賺錢策略，這個問題有可能需要累積經驗解決，我也是做了好一陣子才慢慢寫出堪用策略，我多數還在服役的策略都是交易第2~3年後才寫出來的，我當時幾乎每天寫策略每天研究，功夫還是要花的。 3.網路上的老師或教學不一定全對譬如許多人會說做交易一定要有停損點，我個人不是很認同，除非能回測證明加上停損點後獲利或是風報比會變得更好，不然停損不就只是為了讓單次交易不要賠太多嗎？反而可能因而錯失行情，合理的出場點應該去判斷趨勢方向改變了，因此將原本的部位出場，而不是固定點數或比例停損。有些人無停損只有翻單，也是這個概念。 (但對於新手或是手單者，建議還是要停損，不然一次賠光..) 4.建議策略多樣化最好多策略，可能順勢逆勢，長波段短波段，當沖等等都有，若有交易海外市場當然更好，這樣各個策略可彼此互補，才不會同時賠錢，讓投資組的MDD變小。當沖比較難寫，不過MDD通常比較小。波段比較好寫，可以撈比較多比較穩，但MDD通常大很多，而且須耐心。凌波前輩說，很多人寫的多策略是沒用的，在盤整賠錢的時候每隻策略都在賠，這也真的是許多人的真實寫照。最佳的方法應該是從策略邏輯根本上就不同，譬如不用看線圖也知道不會同時同方向進場。 4.許多人寫出來的賺錢策略其實是假象許多人會發現做多的策略比較好寫，做空的策略比較難寫，這個正常，因為大盤長期偏多。但，有沒有想過寫出的做多賺錢策略，有些可能只是假象，賺在大盤長期上漲的背景而已，猴子射飛鏢做多可能都會賺，有些人實際上線以後，權益數的走勢就跟大盤一模一樣大盤連續上漲新高，權益數就跟著新高，大盤下跌或盤整，權益數就跟著DD。過去這2~3年來大盤漲翻了，只要做多順勢的策略都可以很賺，如果只是這1~2年才加入的朋友，原本大賺但在最近半年表現不佳，很可能要多注意，是不是不太真的有抓到走勢，而只是靠大盤上漲賺錢。 5.槓桿不宜過大，注意風險大盤長期上漲，點數會增加，因故MDD一定也會增加，外加上樣本內的數據通常都會低估MDD，可能在你設定濾網的時候不小心把大賠的CASE濾掉而已，根據經驗，上線後MDD破回測1.5~2倍是滿常見的。最近幾年才加入的朋友（包含我），肯定沒有經歷2004兩顆子彈還有2009的漲停板，這些都是不可預知的黑天鵝，不可能直接出現在回測報表上的，如果近幾年又發生黑天鵝，來一個漲停或跌停，方向做反，保證金又用滿，會直接畢業。 6.保持耐心我個人的經驗，做期指，不是每天都有很好賺的行情，尤其波段，更是久久數天才來一波，多數程式在盤整期都會賠錢（包含我），那都只是正常權益數回撤，許多心理面不夠強的，就會在這時候關機或下架策略，再不就是每天看盤心神不寧想手動介入趕快賺錢，反而適得其反賠更多，有時候慢慢來比較快，多點耐心。 7.期指程式交易長期賺錢是可能的有些人會說策略一定會失效，每年幾乎都會有人說盤勢改變了，然而我自己就從2016年到現在一路賺上來，在我看來，許多策略都持續有效3年以上了，甚至也有少量我2016開發的策略現在還在用。 8.關於台指期胃納量曾經看許多前輩期指大賺以後都卡在數千萬或是億元附近，然後就轉行做股票，我覺得以當沖來說，台指確實不太能容納300口以上的資金，但是波段就可以容納更多的錢，可以用多策略分散進場時機，我現在覺得可能2000口大台的操作，應該都還可以胃納。目前想說的大概就這些，當然交易路上還會遇到許多問題，就留待大家慢慢探索解決，靠自己打怪升級還是比較有成就感的！以上希望分享對大家有些許幫助祝大家新年快樂！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.30.160.215 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1641058506.A.20F.html