[心得]台指期無腦多單2023年1月-迎兔年

看板Option (期貨與選擇權)作者 (珍惜每一分每一秒)時間1年前 (2023/01/09 21:36), 編輯推噓1(327)
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台指期無腦多單2023年1月-迎兔年 在2022年12月的合約,提早至12/14平倉, 稍稍避開了結算價的下跌, 12/14的台指期12月合約收盤價為14725, 而真實結算價在12/21的14219, 就這個角度來看,多單算是減少了506點的損失。 2023年1月開倉,以無腦多單而言, 進場價是去年12/21的1月合約, 近收盤時間約13時40~45分的位置, 大約是14166, 而目前台指期(1/9夜盤)的價位約為14800, 帳上約+600點。 在期權的世界尋尋覓覓打轉, 目前研究的結果是「找出長期正期望值的交易方式」, 而引用升○投資的文章提到: 「為什麼外面賣的期貨策略失效率超過95%?」 「他認識台指期一個年輕強者,在台指期大概用了七八年,從 10萬翻到一億多。……代價是績效波動劇烈,策略超過百支了, 多空都有……槓桿還是太大了。…… 不順時幾千萬在賠,不會睡不著喔?他聳聳肩笑說, 習慣了,一路就是這樣波動上來的。」 「另一個朋友,…只願意200萬做一口,槓桿不到2倍…… 30幾隻策略裡面,多空完全中性配置, 從來不會手癢主觀去讓多空失衡……」 目前虎年封關在即,喜迎兔年,在漫長的投資生涯當中, 只希望找出一個,甚至多個「長期正期望值」的交易系統, 而這包含幾個談到爛的點: 一、進出場點位是否明確? 二、是否過去20年可用?未來20年仍可用? 三、槓桿及波動是否能承受? 四、獲利是否滿意? 無腦多單並不是績效最佳的系統或策略, 它可以是包含在台指期眾多策略的其中1支。 長期來看,期權是零和賽局。 在巨量交易者巨人傑的文章提到, 曾因長期盯盤導致視網膜剝離, 我也在長期盯盤中導致眼睛出問題, 只得放棄當沖系統,改做波段, 因此無腦多單成為眾多波段交易系統的其中之一。 2022年無腦多單以虧損作收, 在此不專業預測,2023年無腦多單將會是正績效, 而同時進行2023年12月遠月合約的績效比較, 若在2023年1月3日, 進場2023年12月的多單, 價位約在13502,雖然很低, 逆價差接近700點, 但成交量只有9口, 流動性及買賣5檔報價不佳, 12月的遠倉,與每月轉倉的績效相比, 誰會更好,年底見分曉。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.172.155.188 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1673271380.A.0E8.html

01/09 22:03, 1年前 , 1F
其實就是正期望值beta trade,講beta和ETF沒人有興趣,換
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成期指點數就變一堆人有興趣了。期權和短線股票現貨沖銷
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01/09 22:03, 1年前 , 3F
是負和賽局,股票長線會有股利收入和經濟成長加進來變正
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01/09 22:03, 1年前 , 4F
和賽局。眼睛問題看能不能系統程式自動化,一直看一直盯
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01/09 22:03, 1年前 , 5F
錢也不會賺比較快。
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01/09 22:43, 1年前 , 6F
這樣玩無腦多單,報酬率慘輸炒房
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01/09 23:10, 1年前 , 7F
升…….
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01/10 00:23, 1年前 , 8F
推推 期待實驗結果!
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01/10 00:28, 1年前 , 9F
連結算日都搞錯的空氣單,回測不就知道了嗎
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01/10 00:30, 1年前 , 10F
1998進場會套到2009直接失智10年
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01/10 21:26, 1年前 , 11F
講這多你自己有下
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01/10 21:26, 1年前 , 12F
單嗎
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文章代碼(AID): #1Zl1XK3e (Option)
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