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討論串[問題] 選擇權跟台指期的關係..........
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Re: [問題] 選擇權跟台指期的關係..........
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者ciccio (此恨綿綿無絕期)時間20年前 (2004/06/07 11:41), 編輯資訊
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看Delta 例如是50的話 台指漲1點 選擇權漲/跌 半毛. (以其他數值完全不變來說). 當然還有風險數值 時間考量 Delta變化率gamma等. 所以選擇權漲跌是很複雜的 = =. 簡單的想比較好 = 比較多人想買就會漲.....Or2. --. 無名相簿 大家幫我衝人氣 留個言喔 <(_
#2
Re: [問題] 選擇權跟台指期的關係..........
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者softpoal (興哥)時間20年前 (2004/06/09 04:34), 編輯資訊
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一般而言，接近價平的delta是0.5左右.... 照理說選擇權是要以期貨價來計算.... 不過蠻有趣的現象 就是當價差太大時 像是一百點.... 選擇權的價值並沒有完全反應他的價差.... 預期價差縮小的人大有人在...所以多少反映在價格上面.... 這也就是說 常常價差收斂時 選擇權並沒有像是期
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