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討論串[討論] 台指選擇權的履約價過少?
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Re: [討論] 台指選擇權的履約價過少?
推噓1(1推 0噓 2→)留言3則，0人參與, 最新作者Xcd15 (風嵐鶴翼)時間17年前 (2008/07/15 23:48), 編輯資訊
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我在大盤七千二時寫過了，得到以下回應. 關於 台端之提問，目前近月份臺指選擇權掛牌規則為於當日標的指數收盤指數上下至少5個履約價格契約，且於契約數不足5個時，於次一交易日加掛至5個。故舉例來說，若臺指現貨指數收盤為7420點時，翌日往下之序列至少需掛出7400、7300、7200、7100、7000
(還有133個字)
#1
[討論] 台指選擇權的履約價過少?
推噓2(2推 0噓 3→)留言5則，0人參與, 最新作者Zetakao (Zeta)時間17年前 (2008/07/15 23:18), 編輯資訊
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不知大家有沒有同樣的感覺. 感覺台指選擇權的履約價好像太少了. 尤其像這個月已經貫破上個月結算前的最低履約價很多了. 以現在情況，用收盤價來開出隔天價外五檔實在太少了. 來個重大利空，隨便就衝破了. 看國外選擇權開出的履約價，以台指情況來看應該5000多點的履約價應該都出來了. 但台指選擇權開的像牛
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