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討論串[問題] 保証金組合最佳化問題。
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#3
Re: [問題] 保証金組合最佳化問題。
推噓4(4推 0噓 8→)留言12則，0人參與, 最新作者wfelix (清雲)時間16年前 (2009/07/14 22:31), 編輯資訊
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根據個人經驗，這部分要看程式. 有些公司的軟體會自動做保證金最佳化處理. 有些不會，他會讓你自己下命令，決定哪些未平倉的單要作組合. 例如多頭或空頭價差，會以複式下單. SP+BP，當你以複式下單之後，這時候這兩筆就變成組合單，. 保證金就是看差幾點（100點是5千，200點是一萬）. 如果另外又下
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#2
Re: [問題] 保証金組合最佳化問題。
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者wintree時間16年前 (2009/07/14 21:36), 編輯資訊
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請教一下D神，最近我剛好也有用到類似這種SC+賣權多頭價差，或. SP+買權空頭價差的組合，. 今天我實驗的結果跟原PO一樣，保証金會被收2份，. 我有問過我的營業員，他竟然認為收2份是正常的..... 我也去期交所網頁上看過，的確沒有說明SC+賣權多頭價差. 或SP+買權空頭價差的組合，. 只有S
#1
[問題] 保証金組合最佳化問題。
推噓2(2推 0噓 2→)留言4則，0人參與, 最新作者IJye時間16年前 (2009/07/12 16:14), 編輯資訊
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抱歉我可能有些部份不會提最精準的數字，. 大大們要挑毛病什麼的，我可以後面再補上。. 請讓小弟我用一個例子來說明我的問題。. 假設現在期貨指數為6600。. 我SP5800一口 收取權利金40點，. 所需保証金為 40 * 50 + 某個數字(讓我假設它為13000好了，至少一定有破萬). 為 20
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