Fw: [情報] 隨機解析暨數理金融投資學書單

看板Quant (計量經濟/數理金融)作者kkkk123123 (Tolas 27382長多)時間10年前 (2014/04/06 11:49)推噓7(7推 0噓 8→)

留言15則, 8人參與討論串1/1

這是TEDxTaipei的胡一天(哥大MSc FE master) 當年在念機械智能時開的書單雖然有些書舊了不過數學部分好像還是沒差轉來本版供有需要版友參考 ※ [本文轉錄自 kkkk123123 信箱] 作者: kkkk123123.bbs@ptt2.cc (kkkk123123.bbs@ptt2.cc) 標題: Fw: [情報] 隨機解析暨數理金融投資學書單時間: Sun Apr 6 11:49:09 2014 作者: kkkk123123 (Tolas) 標題: Fw: [情報] 隨機解析暨數理金融投資學書單時間: Fri Nov 21 13:58:17 2008 ※ [本文轉錄自 kkkk123123 信箱] 作者: kkkk123123.bbs@ptt.cc (kkkk123123.bbs@ptt.cc) 標題: [情報] 隨機解析暨數理金融投資學書單時間: Fri Nov 21 13:58:17 2008 作者: epoch2 (被好茶灌醉的作家) 看板: ck48th326 標題: [情報] 隨機解析暨數理金融投資學書單時間: Mon Jan 31 13:39:29 2005 反正不管我有沒有上商學院財經博士班，隨機解析都是必備知識。從去年夏天開始我陸陸續續也唸了不少高等數學，也翻了不少書。尤其是去冬在哥大超名師Karatzas教授手下拿到高分以後，自覺對分析還算有一點心得。順手將幾本我唸(翻)過的相關書籍羅列於此，有興趣者可自行參閱。 1. Kolmogorov & Fomin, <<Introductory Real Analysis>> 2. Ash & Doleans-Dade, <<Probability & Measure Theory>> 3. Kai Lai Chung, <<A Course in Probability Theory>> 4. Karatzas & Shreve, <<Brownian Motion & Stochastic Calculus> 5. Karatzas & Shreve, <<Methods of Mathematical Finance>> 6. Shreve, <<Stochastic Calculus for Finance I>> 7. Shreve, <<Stochastic Calculus for Finance II>> 8. Bingham & Kiesel <<Risk-Neutral Valuation>> 9. Oksendal, <<Stochastic Differential Equations>> 10. Duffie, <<Dynamic Asset Pricing Theory>> 11. James, <<Option Theory>> 12. Merton, <<Continuous-Time Finance>> 13. Brockwell & Davis <<Time Series: Theory & Methods>> 14. Tsay, <<Analysis of Financial Time Series>> 15. Zivot & Wang, <<Modeling Financial Time Series with S-Plus>> 16. Taleb, <<Dynamic Hedging: Managing Vanila & Exotic Options>> 17. Hull, <<Options, Futures, & Other Derivatives>> 18. Elton, Gruber et al.<<Modern Portfolio Theory & Investment Analysis>> 19. Litterman, <<Modern Investment Management:An Equilibrium Approach>> 20. Glasserman, <<Monte Carlo Methods in Financial Engineering>> 21. Campbell, Lo, et al <<The Economics of Financial Markets>> 其實像這類書單在Amazon.com上很多，都大同小異。若真有心想鑽研隨機解析者， 1~10為必讀。實分析我只唸了Kolmogorov那本，算是只得皮毛。有心人應該從Rudin 或Royden入手。Gelbaum & Olmsted著有一本分析學反例，據稱十分精采，亦可參考。 Rudin, <<Principles of Mathematical Analysis>> Rudin, <<Real & Complex Analysis>> Rudin, <<Functional Analysis>> Royden, <<Real Analysis>> Folland, <<Real Analysis: Modern Techniques & Applications>> Gelbaum & Olmsted, <<Counterexamples in Analysis>> 無窮維解析的大師Paul Malliavin今年六月會出一本隨機變分學，也許我會弄來看。 Malliavin, <<Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance>> 若有人想要重新溫習大一微積分的話，建議從Courant & John的名著開始: Courant & John, <<Introduction To Calculus & Analysis Vol. I/II>> 如果只想學習MBA等級的投資學與財務管理的話，可從以下三本入手: (有中譯本) Bodie, Kane, Marcus, <<Investments>> Ross, Westerfield, Jaffe, <<Corporate Finance>> Bernstein & Wild, <<Analysis Of Financial Statements>> 想學習股神Buffett的致富秘訣者，請唸他哥大商學院老師的經典: Graham, <<The Intelligent Investor>> 對數理金融科幻小說(規範場論+資產定價)有興趣者，可參考: Ilinski, <<Physics Of Finance: Gauge Modeling in Non-equilibrium Pricing>> -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 66.108.191.106 ※ 發信站: 批踢踢兔(ptt2.cc) ◆ From: 123.240.234.170 ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: kkkk123123 (114.35.25.73), 04/06/2014 11:49:22 ※ 編輯: kkkk123123 (114.35.25.73), 04/06/2014 11:57:30