[請益] 關於選擇權成交量的預測模型
看板Quant (計量經濟/數理金融)作者windjayleave (windjayleave)時間10年前 (2015/02/28 15:29)推噓0(0推 0噓 4→)留言4則, 3人參與討論串1/1
期貨跟選擇權 都有在到期日越近 成交量越大的性質
想請問一下有經驗的各位大大
有哪些模型(計量? 時序?)常用來預估成交量
我拿連續近月的成交量做data AR模型有一定的解釋能力
但又不完全
上網估狗了一下
感覺這方面的學術論文不太多
大多是以成交量跟波動度 做相互預測的模型居多
再來就是用類神經網路(不是這方面所學 有點看不太懂)
想請問有沒有統計建模的方式 作衍生性商品成交量預測的模型?
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