[問題] mean reversion 與高頻
如題，
想請問高頻（如 intraday)資料，存在mean reversion現象的經濟意涵該如何解釋呢（我
知道可以透過統計檢定出）？
蠻多在探討 daily data 和mean reversion，當然也有看到intraday和mean reversion。
但我想知道，當有黑天鵝時間發生時，intraday資料符合 mean reversion 現象能有什麼
意涵嗎，有可能在下一秒/分鐘有mean reversion現象嗎？
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