[問題] 請教Calibration Strategy相關書籍/

看板Quant (計量經濟/數理金融)作者 (大鳥)時間5年前 (2020/01/20 22:17), 編輯推噓5(502)
留言7則, 3人參與, 4年前最新討論串1/1
Quant版上的各位先進好,小弟目前在研究HW2F的calibration strategy,有感自身實務 經驗與市場view實在太缺乏,想請教是否有推薦的(描寫比較詳盡的)書籍或論文。不限 模型與評價標的,主要是想參考學術界、實務界相關的方法論,藉此認識一些calibrate instrument selection/choice of constant time-dependent model parameters/object ive function definition的參考準則與驗證方向,謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.169.31.218 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Quant/M.1579529844.A.6F4.html

07/10 08:45, 4年前 , 1F
所有的評價都是賺不賺得了錢 現在用deep learning去調
07/10 08:45, 1F

07/10 08:47, 4年前 , 2F
https://t.ly/dz20 會先試這本 哈
07/10 08:47, 2F

07/21 22:21, 4年前 , 3F
很好奇用DL的話target是啥,feature又是啥呢
07/21 22:21, 3F

08/03 16:18, 4年前 , 4F
3F問的問題全世界沒有人知道
08/03 16:18, 4F

08/07 08:20, 4年前 , 5F
我不會說全世界沒人知道 因為wall st 確有DL公司穩定獲利
08/07 08:20, 5F

09/08 19:49, 4年前 , 6F
用DL我覺得是個不錯的方向,像LMM模擬N條遠期libor,每條又
09/08 19:49, 6F

09/08 19:50, 4年前 , 7F
是time-dependent波動度,參數已經多到快跟DL沒啥兩樣了
09/08 19:50, 7F
文章代碼(AID): #1U9RPqRq (Quant)
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