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[心得] 技術分析 = 統計學？

看板Stock (股票)作者 (努力就會有騷貨)時間4年前 (2020/05/24 12:01), 4年前編輯推噓22(26推 4噓 41→)
留言71則, 30人參與, 4年前最新討論串1/1
我發現很多人都喜歡靠邊站 自認是基本面就不看技術線 反之亦然 但這種想法不太好 就跟有名的屁話一樣 東西有用 但你要會用 不過看到很多推文說技術面 = 統計學 其實也蠻好笑的啦 這樣講的人你要提出數據啊 哪種型態出現後 上漲的機率多少 下跌的機率多少 你要搞清楚再說是統計學 不是隨便哪個XX老師說是統計學 你就這樣想吧 ----- 而且很多人可能搞錯技術分析的意思 以為畫那些狗屁線就是技術分析 但認真說起來 一切只看價量關係的都可以算技術分析吧 我覺得大家所稱的「技術分析」有點像「高度降維後的非基本面量化」 作非基本面量化交易的 eg：文藝復興科技 不也年報酬30% 我是覺得要做技術分析 不要用看圖的 應該自己寫程式慢慢跑回測 還有要搞懂每個指標的意義 不要自己看書看到某個指標很高就代表可能上漲 所以完全不管他怎麼算的 應該要搞懂算式 知道這個指標的隱含的資訊是什麼 才知道為什麼有時候失準 另外還是要懂一些基本面 這樣在判斷盤勢時比較能綜合各種因素 當然反過來說 作基本面的也是懂一些量化的概念比較好 畢竟基本面也很多奇奇怪怪的指標... ----- 我大概13歲的時候開始接觸股市 小孩子最喜歡求速成跟分門派 第一本買的書是技術分析的新手書 後來又買了一本寰宇的酒田K線戰法一個一個背 發現好像沒什麼用 之後慢慢長大 發現經典書都是基本面 所以突然又覺得技術面都是狗屎 現在開始實習之後 發現還是都參考比較好 不要執著在誰對誰錯 報酬率才是真的... 結論就是各種指標都有各自的資訊含義啦 先解讀各種基本面or技術面的指標之後 自己想清楚到底怎麼回事 再作判斷比較好 -- Warning ╳ 你願意這輩子都讀我的U文嗎? ＿＿＿＿＿＿ ▏ 我願意 ▏ ▔▔▔▔▔▔ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.230.64.189 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1590292899.A.18B.html
推
05/24 12:05, 4年前 , 1F
看來是下一個股神呢
05/24 12:05, 1F
我很廢 只是覺得不要武斷比較好 ※ 編輯: yahoo168 (61.230.64.189 臺灣), 05/24/2020 12:06:38
推
05/24 12:07, 4年前 , 2F
一樓是上一個股神？
05/24 12:07, 2F
→
05/24 12:07, 4年前 , 3F
這篇不是代po了嗎
05/24 12:07, 3F
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05/24 12:09, 4年前 , 4F
心理學吧
05/24 12:09, 4F
推
05/24 12:09, 4年前 , 5F
台大財金哥說得對
05/24 12:09, 5F
※ 編輯: yahoo168 (61.230.64.189 臺灣), 05/24/2020 12:12:29
推
05/24 12:12, 4年前 , 6F
如果技術分析是統計學 那也講講適用什麼統計模型啊
05/24 12:12, 6F
推
05/24 12:13, 4年前 , 7F
純統計學的技術指標很少吧 只有布林通道那種吧 其他
05/24 12:13, 7F
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05/24 12:13, 4年前 , 8F
都心理學吧
05/24 12:13, 8F
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05/24 12:15, 4年前 , 9F
即便布林通道 也是有人專作突破通道上緣的
05/24 12:15, 9F
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05/24 12:15, 4年前 , 10F
那就又變成心理學了
05/24 12:15, 10F
推
05/24 12:27, 4年前 , 11F
老實說 傳統的統計學對股價的分析是有問題的
05/24 12:27, 11F
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05/24 12:27, 4年前 , 12F
因為股價是時間序列的資料
05/24 12:27, 12F
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05/24 12:28, 4年前 , 13F
最後都是決策跟行為所以有行為經濟學/財務學/金融學
05/24 12:28, 13F
推
05/24 12:28, 4年前 , 14F
技術分析絕對是有用的 至少也有不少論文幫忙平反
05/24 12:28, 14F
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05/24 12:28, 4年前 , 15F
但多有用就是個問題 而且技術分析也很講究經驗
05/24 12:28, 15F
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05/24 12:29, 4年前 , 16F
就是人碰上這些狀況 會做出哪些決策有哪些行為表現
05/24 12:29, 16F
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05/24 12:31, 4年前 , 17F
一堆沿著布林通道往上爬好幾個月的，技術分析早嘎死
05/24 12:31, 17F
推
05/24 12:31, 4年前 , 18F
等等，時間序列也是統計系的課欸
05/24 12:31, 18F
推
05/24 12:34, 4年前 , 19F
我是說"傳統"的統計學 像是古典或貝氏
05/24 12:34, 19F
→
05/24 12:34, 4年前 , 20F
遇到股價分析 迴歸 機率分佈 這些東西都沒用
05/24 12:34, 20F
推
05/24 12:36, 4年前 , 21F
所以所謂用回測結果來說"上漲或下跌機率是多少"
05/24 12:36, 21F
→
05/24 12:36, 4年前 , 22F
絕對是有問題的
05/24 12:36, 22F
推
05/24 12:37, 4年前 , 23F
統計學就是"猜" 未來的數據點是落在那個模型上
05/24 12:37, 23F
→
05/24 12:38, 4年前 , 24F
你可以猜它是一個"高斯分布"或是"冪次分布"
05/24 12:38, 24F
推
05/24 12:38, 4年前 , 25F
我曾看過有網站在篩選條件
05/24 12:38, 25F
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05/24 12:38, 4年前 , 26F
像是"毛利連三季成長 未來三個月上漲機率xx%"
05/24 12:38, 26F
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05/24 12:38, 4年前 , 27F
這些根本都是有問題的
05/24 12:38, 27F
→
05/24 12:38, 4年前 , 28F
然後再套到真實數據上 看看數據模型的準確率多少
05/24 12:38, 28F
推
05/24 12:40, 4年前 , 29F
問題就是傳統的機率分佈 對股價分析沒用
05/24 12:40, 29F
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05/24 12:40, 4年前 , 30F
你怎猜都會猜得有問題
05/24 12:40, 30F
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05/24 12:40, 4年前 , 31F
如果假設一個隨機時間序列就會得到一個高斯分布結果
05/24 12:40, 31F
→
05/24 12:41, 4年前 , 32F
所以後來才有人不斷修正序列模型 讓它去反應時間
05/24 12:41, 32F
→
05/24 12:41, 4年前 , 33F
不為零的關聯性這個特質,也就有AR ARCH GARCH等模型
05/24 12:41, 33F
→
05/24 12:42, 4年前 , 34F
像你猜股價是常態分佈
05/24 12:42, 34F
→
05/24 12:42, 4年前 , 35F
但問題是現實是有利率的 平均值應隨時間增加
05/24 12:42, 35F
→
05/24 12:42, 4年前 , 36F
的出現....
05/24 12:42, 36F
→
05/24 12:42, 4年前 , 37F
對啊 我和你又不衝突 時間序列比較有用啊
05/24 12:42, 37F
→
05/24 12:44, 4年前 , 38F
只是每次看到有人用傳統統計學來硬套股價漲跌機率
05/24 12:44, 38F
→
05/24 12:44, 4年前 , 39F
這根本就有誤導人的嫌疑
05/24 12:44, 39F
推
05/24 12:44, 4年前 , 40F
線型回歸跟機率分佈都太”傳統”了，但還是有人利
05/24 12:44, 40F
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05/24 12:44, 4年前 , 41F
用統計學做很多事，像是時序的ARMA,GARCH model，
05/24 12:44, 41F
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05/24 12:44, 4年前 , 42F
利用dynamic Copula跟Kendall’s看類股連動性
05/24 12:44, 42F
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05/24 12:45, 4年前 , 43F
要用統計學分析就專業點 不要隨便套
05/24 12:45, 43F
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05/24 12:45, 4年前 , 44F
不然只會害人害己
05/24 12:45, 44F
噓
05/24 12:48, 4年前 , 45F
鬼扯一個狗屁名稱，技術分析就是統計
05/24 12:48, 45F
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05/24 12:48, 4年前 , 46F
技術分析 不少公式指標算法 都是從統計學上衍生過來
05/24 12:48, 46F
→
05/24 12:48, 4年前 , 47F
的 但要預測股價 又是另一回事了吧 統計算過去趨
05/24 12:48, 47F
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05/24 12:48, 4年前 , 48F
勢 但未來誰知道呢
05/24 12:48, 48F
→
05/24 12:53, 4年前 , 49F
05/24 12:53, 49F
推
05/24 12:56, 4年前 , 50F
統計學可不是只有常態分配啊...
05/24 12:56, 50F
推
05/24 12:59, 4年前 , 51F
不要說這麼多了，道瓊3萬現在就是可以買
05/24 12:59, 51F
推
05/24 13:11, 4年前 , 52F
不反串了？
05/24 13:11, 52F
推
05/24 13:23, 4年前 , 53F
如集體意識為真，確實感覺可用大數據去解
05/24 13:23, 53F
噓
05/24 13:24, 4年前 , 54F
你在公三小
05/24 13:24, 54F
推
05/24 13:46, 4年前 , 55F
心理學
05/24 13:46, 55F
→
05/24 14:10, 4年前 , 56F
波的能量結算
05/24 14:10, 56F
推
05/24 14:14, 4年前 , 57F
就一堆人云亦云的 不會也不懂如何檢驗統計顯著性
05/24 14:14, 57F
推
05/24 14:27, 4年前 , 58F
統計學就很簡單 統計量，不要想得太複雜...
05/24 14:27, 58F
→
05/24 14:28, 4年前 , 59F
複雜的理論叫機率論，OK~
05/24 14:28, 59F
→
05/24 14:57, 4年前 , 60F
如果不是公司或是有內線那個基本面根本也不會完全
05/24 14:57, 60F
→
05/24 14:57, 4年前 , 61F
對
05/24 14:57, 61F
推
05/24 15:58, 4年前 , 62F
當然不是== 技術分析比較像做pattern
05/24 15:58, 62F
→
05/24 15:59, 4年前 , 63F
把歷史常出現的圖記下來 下次遇到可以從中去分析
05/24 15:59, 63F
推
05/24 16:10, 4年前 , 64F
算命是統計學 技術分析怎麼不是？
05/24 16:10, 64F
噓
05/24 23:40, 4年前 , 65F
笑死，數據是寶，誰要免費貼上來，你才笑死人
05/24 23:40, 65F
→
05/24 23:41, 4年前 , 66F
市場不管什麼分析都是統計學啦，不懂你閃遠點啦
05/24 23:41, 66F
推
05/25 01:05, 4年前 , 67F
目前最好用的技術分析還是布林線吧
05/25 01:05, 67F
→
05/25 01:05, 4年前 , 68F
布林線搭配成交量走勢還算準阿
05/25 01:05, 68F
推
05/25 02:36, 4年前 , 69F
大數據
05/25 02:36, 69F
噓
05/25 06:15, 4年前 , 70F
股神讚喔
05/25 06:15, 70F
推
05/25 12:13, 4年前 , 71F
以前統計學老師上課都會說股市是最難用統計預測的
05/25 12:13, 71F
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