Re: [請益] 期貨以及合夥合約的放大槓桿的比較
※ 引述《jimmy85229 (小東東)》之銘言：
: 小弟最近在研究股票期貨，想放大槓桿。
: 我發現，以半年期的期貨為例，大概都比股票現貨貴約1.x%
: 所以我如果利用期貨做多來放大槓桿的話，等於我大約需要繳交約2.x%的年利率，並且定
: 期換約，損益完全由我承擔
: 另外，我半年前跟我媽媽簽了一個類似合夥人合約，主要內容大概是：她提供資金讓我選
: 股，我保證她一年至少獲利1%，若不到1%甚至虧損，我必須承擔損失，若獲利超過1%，我
: 可以拿超過部分的一半。
: （媽媽拿了我有的錢的一半讓我操作，不過到現在為止損益幾乎為0， QQ）
: 想請問版上的大大，這兩種放大槓桿的方式誰優誰劣？
吃飯看到這篇，簡短講一下你和你媽契約的看法
你媽八成是專職搞投資或在銀行業從事放貸的
這個從風報比角度來看，叫做風險轉嫁
舉個很容易瞭解的簡單例子
假設有一筆100元本金的投資，有50%機率可以賺60元，50%機率會虧損40元，風報比大約是1.5
現在你媽透過這種風險轉嫁方式，這100元投資有50%機率只賺1元，另外50%機率可以賺30.5元，你媽雖然在多頭期間賺得較少，但空頭期間穩賺不賠，風報比無限大
反過來講，你的風險增加，報酬卻減少了，所以對你來說這是筆不划算的買賣
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