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討論串[請益] 原油期貨價差問題
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Re: [請益] 原油期貨價差問題
推噓2(2推 0噓 2→)留言4則，0人參與, 6年前最新作者tompi (大波動)時間6年前 (2020/04/14 16:48), 6年前編輯資訊
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有版友 MAIL 問一樣的問題，以下是我的想法. 快要下班了 簡單回一下. 模式 迴歸分析 + GARCH 波動模式. 資料 1995~2020 日資料. SPR=C + SPR(-1) + TD + GARCH. C:截距項. SPR(-1): detrend 用的 去除趨勢項. TD:距到期日天
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[請益] 原油期貨價差問題
推噓13(15推 2噓 18→)留言35則，0人參與, 6年前最新作者aQQQQQQQQQQ (a十個Q)時間6年前 (2020/04/14 15:33), 6年前編輯資訊
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最近五月份的輕原油期貨價格約在22塊多. 六月份的則是在29塊多. 約有7塊左右的價差. 因為五月份的結算日要到了. 價格可能會在當天收斂在22~29塊之間. 但現在價差這麼大 很難想像當天能收斂的差距能到多小. 因為之前都沒有關注過原油相關期貨在到期日當天的變化. 還請指教. 已將小輕原油QM20
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