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討論串[請益] 有人被隨機性誤導很多年嗎?
共 12 篇文章
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隨機矩陣理論(random matrix theory). 用在研究金融市場很多年了. 概念就是把時間序列先轉換成關聯矩陣. 然後去算關聯矩陣的本徵能量頻譜. 目前隨機矩陣結果顯示 股市的本徵能量分佈都有兩部分. 一部分會落在Marchenko–Pastur distribution 的分布內. 另
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上面這種說法就普瓦松分布的白話版吧. https://en.wikipedia.org/wiki/Poisson_distribution. 母數應該可以用平均報酬帶入. 簡單的說台積電跟聯電會有不同機率分配. 等待的過程也可以再搭配指數分布觀察. 關於中間會怎麼震盪 我目前沒看過這種探討主題. 先
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我對於把機率的觀念引入解決股價問題的想法是這樣. 一、股價到達你目標價的機率與時間跨度：. 今天你買入1檔股票目標獲利20%：. 1秒到達20%的機率為0. 1天到達20%的機率也為0. 2天到達20%的機率也不高，可能1%. 1月、1年、10年到達的機率都會越來越高。. 你會發現，在不管其它事件情
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三年半前我也回了你一篇相似的文章,. https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1554101334.A.44D.html. 我就來談談我當初用Deep Learning 建構TQQQ 模型的情況. 首先,. "賭博的數學"就是機率,. 不論賭場或是股市大部分都是在算機率,. 賭
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隨機性不是讓拿來預測是拿來觀察的. 因為價格行為「不總是隨機的」. 主動投資者的核心. 是觀察行為建構報酬率較佳的組合. 被動投資者的核心. 是完全放棄觀察行為. 但轉為建構貼近大盤報酬率的組合. 剛進入市場的菜鳥. 則是整天妄想「預測」市場「所有行為」. 而且天真的相信有贏家破解了密碼. 交易依賴
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