[心得] 一些有趣的資料
以下是我的均線系統跑幾種商品的週期
1. MSCI Taiwan Index (摩台指)
2001/1/4~2006/9/14
總訊號次數 75
最長週期 61
平均週期 18.6
2. 日盤白金
2001/1/4~2006/9/14
總訊號次數 70
最長週期 63
平均週期 19.8
3. 美盤玉米
2001/1/4~2006/9/14
總訊號次數 82
最長週期 53
平均週期 14.4
算這個原義找波動率跟週期長短的關係
我的想法是讓系統會自動由歷史資料學習
因為聽過一個說法是訊號的長短交錯是這樣的
長=>中=>短=>中=>長=>中....
以純技術面的觀點這個訊息滿有用的
不過光是這樣算就發現玉米近年來不好做 >"<
p.s. 以上的平均以交易日算 不是曆年日
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.161.98.169
推
09/16 10:40, , 1F
09/16 10:40, 1F
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08/13 19:09, , 2F
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