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[問題] 各位投資策略的Kelly值都是多少呢

看板Trading (金融交易)作者 (psion)時間17年前 (2008/03/15 19:04), 編輯推噓4(4推 0噓 1→)
留言5則, 5人參與, 最新討論串1/1
小弟設計了幾個策略 用歷史資料比對的結果 Kelly值最多也只有15% -~18% 請問各位前輩 不論是自己擬定或是看過的portfolio 最高的Kelly值大概是多少呢？ 真的有高到50%以上的嗎？ 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.105.8.104
推
03/15 23:16, , 1F
12%
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推
03/16 21:42, , 2F
kelly50%的話 只要三連敗你的資金就剩12.5%了 r u sure? ^^
03/16 21:42, 2F
→
03/16 22:01, , 3F
kelly值有50%還會三連敗 那這是否意味卡到陰？ XD
03/16 22:01, 3F
推
03/17 11:37, , 4F
23% 我比較想知道RINA INDEX的應用 = ="
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推
03/17 18:09, , 5F
19.9%
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