[閒聊] 台指期操作系統筆記12/6

看板Trading (金融交易)作者 (張卷)時間15年前 (2010/12/07 00:57), 編輯推噓7(7010)
留言17則, 5人參與, 最新討論串1/1
開 高 低 收 20101206 8640 8714 8632 8697 淨值餘額: 984400 元 起始資本:1000000 元 --- 多單續抱 目前3%追蹤型出場點位在8714*0.97 = 8453 波動性出場點位置在 8565 50日EMA:8295 50日%K:97.7 目前部位: 8358多單 (小台x3) 策略狀況 (ABC為多方策略 其餘為空方策略) A B C alpha beta gamma 是否在場中 o o o x x x 是否符合濾網 - - - x x x 預計進場點位 - - - - - - 預計出場點位 8565 8565 8565 - - - --- 出場日期 R 實際損益 R倍數 總和 峰值 浸水曲線 9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00 10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00 10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56 10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18 10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98 10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21 11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58 11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11 ? 250 ? 251 ? 251 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 124.8.76.240

12/07 02:45, , 1F
恭喜C大,多單噱翻了 :D
12/07 02:45, 1F

12/07 03:34, , 2F
說到R這個東西可有趣了 去跟法人聊天就會覺得他們好矛盾
12/07 03:34, 2F

12/07 03:37, , 3F
如果快單反過來用很威喔 不過怎麼反過來請自己去思考囉XD
12/07 03:37, 3F

12/07 03:59, , 4F
通常威的副作用是隱藏且未知的交易會成本增加
12/07 03:59, 4F

12/07 03:59, , 5F
交易成本會增加
12/07 03:59, 5F

12/07 11:24, , 6F
如果大於成本好幾倍呢 要不要用?? 啊 我還是不想給營業員賺..
12/07 11:24, 6F

12/07 13:38, , 7F
威的期望值如果夠高,高於估計產生的交易成本我就會加入
12/07 13:38, 7F

12/07 13:38, , 8F
策略了
12/07 13:38, 8F

12/07 13:53, , 9F
哈 其實都是需要花時間讓他去洗回測的
12/07 13:53, 9F

12/07 14:58, , 10F
沒錯阿,回測data滿重要的
12/07 14:58, 10F

12/07 15:31, , 11F
洗回測的意思 應該是實際下單 ...
12/07 15:31, 11F

12/07 17:54, , 12F
回測十年就要洗十年 十年後看不到成果 改了後又要再洗十年
12/07 17:54, 12F

12/07 18:25, , 13F
洗回測原來是這意思,我懂了,我是用投資模擬網站來洗的
12/07 18:25, 13F

12/07 18:26, , 14F
不過沒像are2洗那麼久,洗3個月~半年就考慮上戰場了
12/07 18:26, 14F

12/08 01:43, , 15F
有請K大出來評論 :)
12/08 01:43, 15F

12/08 07:19, , 16F
評論什麼?11/1那篇就說會賺了,你可以回去看推文
12/08 07:19, 16F

12/08 07:19, , 17F
按end就可以看到了
12/08 07:19, 17F
文章代碼(AID): #1C_HO2cG (Trading)
文章代碼(AID): #1C_HO2cG (Trading)