[閒聊] 交易記錄20101103

看板Trading (金融交易)作者clive106 (Cashflow No.1)時間15年前 (2010/11/03 11:10)推噓2(2推 0噓 0→)

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今天的盤勢我是做空的，在我的系統中就是那種：進場.....達成加碼.....達成確定獲利.....未完成停損出場.....達成看今天的早盤走勢是不是很像趨勢盤呢?機械式交易就是這樣，條件達成就進場，沒有達成就不進場，你的系統已經寫好了劇本，只是看盤勢這個演員想演那一齣，今天她想來個回馬槍，那我就只好停損出場，今天她想一去不回頭，那我就在4R實現獲利，留一小部位移動出場。 10:15分那根15分k最低點8307，離我4R停利只有21點，可惜嗎? 有一點，那是心理要去克服的問題，以人性來看一定會覺得可惜，我可以下次在停利前21 點出場嗎?不行! 機械性系統所定的一切規則，應該都是交易者在冷靜客觀的情況下，為了求取最高期望值而定下的，這就是說，根隨規則操作理應有最佳的獲利，任何未經檢驗的改動，都會破壞它，最常出現的例子就是過早獲利了結(我在10/25號就有點這味道)，因為這是合人性的人性喜歡做對，帳上己經有了獲利，如果我現在就出場，我這次就做"對了"，而且賺錢總是開心的嘛，但如果用一種理性客觀的角度去看，每次在1R出場，你平均獲利就不會高過 1R，因為1R是最高值了，平均值一定會低於最高值，還記得期望值公式嗎? 平均虧1R--平均賺不到1R 勝率50%還不能打平 1R就出場夠了嗎?那2R呢?3R?4R?為什麼原po要在4R停利出場?嘿嘿?! 20101103當沖 Sell 8360五口 Sell 8323三口 Buy 8361一口 Buy 8362七口損益：-6300 成本：1072 累積損益：13603 -- 「神啊!如果破產是無可避免的終點，請讓我在每次破產前另創新高吧... 除此之外我別無所求。」 By 謙卑、毫無野心、無慾無求的交易員 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.24.4.179 ※ 編輯: clive106 來自: 114.24.4.179 (11/03 11:13)