[閒聊] 台指期操作系統筆記11/26
開 高 低 收
20101126 8354 8358 8294 8300
淨值餘額: 984400 元
起始資本:1000000 元
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多單續抱
目前3%追蹤型出場點位在8396*0.97 = 8145
波動性出場點位置在 8180
50日EMA:8225 50日%K:63.8
目前部位: 8358多單 (小台x3)
策略狀況 (ABC為多方策略 其餘為空方策略)
A B C alpha beta gamma
是否在場中 o o o x x x
是否符合濾網 - - - x x o
預計進場點位 - - - - - 8180
預計出場點位 8180 8180 8180 - - -
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出場日期 R 實際損益 R倍數 總和 峰值 浸水曲線
9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00
10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00
10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56
10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18
10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98
10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21
11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58
11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11
? 250
? 251
? 251
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推
11/26 00:01,
11/26 00:01
→
11/26 00:02,
11/26 00:02
→
11/26 00:02,
11/26 00:02
→
11/26 00:22,
11/26 00:22
→
11/26 00:23,
11/26 00:23
我自己的想法是:只有當策略完全適合你的個性時 你才可能信任它
因此沒有所謂最佳績效的策略 只有最適合你使用的策略
至於到底適不適合 實戰最準了 模擬再多再久也總是少了那一味
而我看策略績效最注重的是最大連續虧損的程度及其可能原因
獲利點數反而擺在比較後面的順位
因為我猜測要在市場上存活的第一要件是低風險 而非高獲利
推
11/26 00:26,
11/26 00:26
→
11/26 00:27,
11/26 00:27
→
11/26 00:27,
11/26 00:27
→
11/26 00:32,
11/26 00:32
推
11/26 00:34,
11/26 00:34
這樣看來Virness兄作回測的似乎只有"進場訊號" 而不是一整個"交易策略"
我建議您可以先確定出場的法則之後再做回測
即使策略中包含主觀成分也無妨 只是主觀成分濃厚的策略適合經驗豐富的高手
像我一樣要練功的新手還是應該先從機械式交易策略出發會簡單的多
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
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