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[心得] X-程式交易全紀錄1/6

看板Trading (金融交易)作者 (dance in the sun)時間14年前 (2012/01/06 20:59), 編輯推噓22(23推 1噓 32→)
留言56則, 14人參與, 最新討論串1/1
昨天空單被洗出場，今天輪到多單被洗出場， 多單平倉於均價7084，2口共損失48點；空單進場2口，成本價7084。 昨天有版友在推文問到SINE WAVE指標， 在開始介紹SINE WAVE指標前，我先從RSI或KD指標說起(以KD指標為例)， KD指標的用法最為耳熟能響， 當在盤整的時候，KD指標在低檔黃金交叉向上則為進場作多；死亡交叉則作空。 但是行情來臨時，KD指標就會開始在高檔或低擋鈍化， K值與D值像綁麻花一樣在高檔或低擋糾結在一起，很難判斷行情。 根據這個邏輯，我當年就寫了一些程式，邏輯如下： 1) 黃金交叉時進場作多、死亡交叉時則進場作空 2) 當KD值>80鈍化時，我就死亡交叉改為作多，直到KD值回到60以下。 我當時遇到最大的困難是「KD值的參數調整」及「如何判斷鈍化」兩大難題， 例如KD值參數3時候的高檔鈍化可能只是KD值參數為9的死亡交叉， 而鈍化沒有一個判斷的依據，因此寫出來的程式自己也不敢使用， 另外，若利用鈍化程度來判斷大行情，RSI又比KD值效果好。 SINE WAVE最大的優點就在於其有盤整時震盪的優勢，也擁有明確鈍化時機。 我應用下面的邏輯寫成程式，是可以獲利的， 但台指有要命的跳空，若是能應用在24小時交易的期貨中效果會更好。 1) 用15分鐘k線的SINE WAVE指標判斷多頭格局或空頭格局。 2) 使用5分k線或2分k線作為進場k線： <a> 在多頭格局下，黃金交叉則進場多單，死亡交叉的高點視為順勢加碼點。 <b> 在空頭格局下，死亡交叉則進場空單，黃金交叉的低點視為加空點。 3) 同時使用之前提到的任一移動停利法。(使用"反彈循環停利法"效果不錯!!) 看到這裡的人，如果你有衝動想要去買書來看， 或是已經想到很多類似的指標都可以這樣做，那表示你開始漸漸有感覺了。 SUGAR、COFFEE、CORN、小麥、石油、黃金、日元期貨、歐元期貨、E-mini S&P、 歐洲道瓊期貨、法蘭克福期貨…… 期貨商品真的很多，國外也有現成的交易平台。 但台灣的自營商卻只著眼於台指期貨交易，下午1:45就收工放封。 台灣程式交易的人才很多，但因為台指收益不佳，而草草收攤，實在很可惜， 不信去問問自營商的(非造市部門)，裡面做超過10種交易商品的人多不多。 只要你的平台下單速度夠快，你會喜歡每天振幅不到100點的台指期， 還是動不動就爆漲1~5%的商品期貨？ 在2010年很多人放棄程式交易的主因不是策略失敗，而是缺乏市場發揮。 只可惜我沒這個規模，不然我就去代理TS 9.1，與凱衛、創世技等台灣平台競爭! 目前倉位： 進場日期 進場點位 多空 口數 出場日期 出場點位 損益 2012-01-05 7,108 Buy 2 2012-01-06 7,084 -48 2012-01-06 7,084 Sell 2 交易紀錄： https://docs.google.com/spreadsheet /ccc?key=0AjiQoX3rXazUdFNqM2FFSXpMakZ0N2YwS1BSQUwtWHc 或 http://tinyurl.com/7e58p67 ----------------------------------------------------------------- 進入程式交易界4年左右，過程中加入過期貨自營商，也幫親友代操過， 寫過數百隻程式，但不幸的是失敗的約佔95%。不要不相信，失敗的人真的很多， 不少知名BLOG的版主都失敗，轉行為作家、名嘴或是程式交易課程授課老師。 為了讓初入程式交易的多一點真實的感覺， 我打算用逐步紀錄的方式讓初學者看到一些程式交易的興亡衰敗。 文紀錄預計連載紀錄到2012年底。 2010年底時寫了一隻簡單的波段程式，測試了三個月， 2011年第二季開始，靠友人贊助的300萬實際操作(因此交易明細我選擇保密)。 操作邏輯如下： 1. 留倉、每次進場2口大台、滿倉6口大台 2. 獲利超過約80點才開始加碼 3. 漲得速度快時可以短時間內加至滿倉 4. 移動停利 5. 固定停利(滿倉賺到一筆就自動停利出場) 6. 固定點停損 7. 均線突破區間則進場、跌破則作空，區間大小由乖離率決定。 -- If there is a dream, there is a hope -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.126.156.138
推
01/06 21:41, , 1F
為什麼2010年放棄程式交易?
01/06 21:41, 1F
→
01/06 21:47, , 2F
為啥要放棄? 這問題要問那些放棄的人。
01/06 21:47, 2F
推
01/06 22:40, , 3F
TS 不是創世紀代理嗎
01/06 22:40, 3F
→
01/06 22:43, , 4F
他只是買斷ts2000i在台灣賣而已，而且訊源真慢
01/06 22:43, 4F
噓
01/06 22:49, , 5F
2010不追
01/06 22:49, 5F
推
01/06 22:53, , 6F
推 誤噓
01/06 22:53, 6F
推
01/07 01:00, , 7F
推推!! 石油期貨真的很刺激...白銀期貨也是...
01/07 01:00, 7F
推
01/07 01:08, , 8F
大大應該有程式可以在S&P、白銀、石油期貨大賺
01/07 01:08, 8F
→
01/07 01:10, , 9F
而且程式邏輯應該和這支在台指期賺錢的程式邏輯很不同
01/07 01:10, 9F
推
01/07 01:44, , 10F
感謝推~~~
01/07 01:44, 10F
推
01/07 10:42, , 11F
新手問個蠢問題一下^^" 大大這裡說的SINE WAVE指標，是指
01/07 10:42, 11F
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01/07 10:42, , 12F
一個特定的指標，還是一個概念?
01/07 10:42, 12F
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01/07 13:29, , 14F
隨便google的 花5000塊就可以買到包含影片教學跟說明書
01/07 13:29, 14F
推
01/07 14:49, , 15F
前幾天推的那幾本書有提到那個指標啦 快去生書吧
01/07 14:49, 15F
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01/07 18:55, , 16F
花5000元是只有TS 9的加密檔，你沒有TS9是無法開的
01/07 18:55, 16F
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01/07 18:56, , 17F
建議花錢去買書，如果要我提供指標，請給我3倍書的錢。
01/07 18:56, 17F
推
01/07 21:00, , 18F
請問是哪本書呢?
01/07 21:00, 18F
→
01/07 21:25, , 19F
我link裡面有
01/07 21:25, 19F
推
01/07 23:15, , 20F
link? 不好意思我對BBS沒很懂
01/07 23:15, 20F
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01/08 01:57, , 21F
研究這沒意義啦,浪費時間
01/08 01:57, 21F
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01/08 15:22, , 22F
那研究甚麼才不浪費時間？
01/08 15:22, 22F
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01/08 16:30, , 23F
呼~連結改版完成
01/08 16:30, 23F
推
01/08 17:50, , 24F
推
01/08 17:50, 24F
推
01/08 17:57, , 25F
推
01/08 17:57, 25F
推
01/08 18:21, , 26F
推!
01/08 18:21, 26F
推
01/08 18:35, , 27F
推用心~
01/08 18:35, 27F
推
01/09 12:50, , 28F
不知道使用一個指標之前需要了解他的計算方式或原理嗎？
01/09 12:50, 28F
→
01/09 12:51, , 29F
像是John Ehler之類的很多指標都有複雜的數學運算
01/09 12:51, 29F
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01/09 12:53, , 30F
還是說拿來用拿來觀察就夠了 不需要了解太艱深的數學邏輯
01/09 12:53, 30F
推
01/09 12:57, , 31F
像之前看到SWAK指標 還去找了high/low pass filter的資料
01/09 12:57, 31F
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01/09 12:58, , 32F
發現我們最常用的均線其實是一種有缺陷的low pass filter
01/09 12:58, 32F
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01/09 12:58, , 33F
只是剛好均線的計算對一般人而言是最容易理解的
01/09 12:58, 33F
推
01/09 13:01, , 34F
http://goo.gl/lIy4v wiki的解釋 我數學不好看不太懂
01/09 13:01, 34F
→
01/09 13:58, , 35F
最好了解的方式就是下模擬單半年。
01/09 13:58, 35F
推
01/09 23:01, , 36F
01/09 23:01, 36F
推
01/09 23:03, , 37F
這家也有賣sinewave和一堆指標 還有類神經網路
01/09 23:03, 37F
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01/09 23:04, , 38F
指標不需要花錢買，有時候看書裡面就有教你寫
01/09 23:04, 38F
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01/09 23:05, , 39F
重點不在於指標，在於用的方式
01/09 23:05, 39F
推
01/10 06:25, , 40F
有時候會想到底要不要花錢買 買軟體 買資料 買指標
01/10 06:25, 40F
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01/10 06:26, , 41F
這就像你要直接花錢買保時捷還是買台裕隆自己改裝
01/10 06:26, 41F
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01/10 06:26, , 42F
不過也不確定花錢買到的是不是保時捷啦
01/10 06:26, 42F
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01/10 06:27, , 43F
我現在連書都懶的買了 想要的話看看pdf就好了
01/10 06:27, 43F
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01/10 07:38, , 44F
pdf也不錯
01/10 07:38, 44F
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01/10 23:09, , 45F
不要花時間搞這個~~當然太閒就隨便了
01/10 23:09, 45F
推
01/11 15:50, , 46F
那請問Market大應該把時間花在哪邊呢？ 看盤嗎？
01/11 15:50, 46F
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01/12 00:11, , 47F
你算老期貨囉,在世華沒倒前就看過你了
01/12 00:11, 47F
→
01/12 00:11, , 48F
進場方法不重要,只要勢出來,順勢的訊號都會被觸發
01/12 00:11, 48F
→
01/12 00:12, , 49F
用NASA的方法也好,一條MA10也好,只不過進場先後而已
01/12 00:12, 49F
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01/12 00:14, , 50F
研究太花俏的方法不是不好,但真的太花時間
01/12 00:14, 50F
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01/12 00:14, , 51F
如果均線,區間突破這樣簡單白目的方法能有七成功效,
01/12 00:14, 51F
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01/12 00:15, , 52F
那為何不用簡單的方法就好?
01/12 00:15, 52F
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01/12 00:15, , 53F
樓上說的沒錯，找到自己適合的方式即可。
01/12 00:15, 53F
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01/12 00:17, , 54F
程式交易靠單招沒有必勝的,但靠多模組可以減少風險
01/12 00:17, 54F
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01/12 00:18, , 55F
資金管理,部位縮放...這些比進場重要
01/12 00:18, 55F
推
06/21 20:44, , 56F
thanks!
06/21 20:44, 56F
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