[心得] X-程式交易全紀錄1/11

看板Trading (金融交易)作者lovebeast (dance in the sun)時間14年前 (2012/01/11 23:51)推噓11(11推 0噓 7→)

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今日程式維持多單2口，成本價7117。 50日移動平均線(簡稱50MA)係取過去50個交易日收盤價的平均值所繪製出來的線，換句話說50MA的值會受到50天前的收盤價影響，看起來很正常，卻又有點不合理。試問為什麼今天的多空要考慮到50天前的收盤價？難道答案只有「因為這是程式長期歷史回測的結果」嗎？幾年前的某一天，我坐在自營商的電腦前這樣想著…… 不知道有沒有辦法使用近40天的收盤價，就能作出跟50MA一樣效果的移動平均線用來判斷多空，而又不會像40MA一樣敏感。在台灣的自營商還滿自由的，我坐在電腦前想了一整個下午，我考慮使用Exponential或Weighted的移動平均線，但是這些平均線使用40日的收盤價作計算，只會更加敏感，而且計算的本質也大不相同。最後我打算在「時間」上動一點小手腳，靈感來源大致如下： -使用10MA，改變時間參數，讓其發恢如同50MA的功用。 -使用20MA，改變時間參數，讓其發恢如同50MA的功用。 -使用30MA，改變時間參數，讓其發恢如同50MA的功用。 -使用40MA，改變時間參數，讓其發恢如同50MA的功用。舉例來說，先繪製30MA，將30MA的時間軸變快10天，也就是將30MA直接往右平移10根K線的距離，我稱為30TMA。如果比較50MA及30TMA，可以看到大盤指數穿越30TMA的時間點大致上與50MA接近，因此30TMA可說是擁有50MA進出場的優點，足以用來判斷多空。若是把時間軸拉長，可以看到30TMA除了保有50MA的優點，在V型反轉或打底盤整時也能展現相當的優點，例如低檔急殺後的V型反轉會進場得更早。最近說了一些均線的變化型，其實主要是給大家有新的靈感，讓大家知道光是一個簡單的均線，可以擁有很多不同方向的想法，這些想法是我自己想出來的，而這只是單純的均線罷了。希望對大家有幫助。目前倉位：進場日期進場點位多空口數出場日期出場點位損益 2012-01-10 7,117 Buy 2 交易紀錄： https://docs.google.com/spreadsheet /ccc?key=0AjiQoX3rXazUdFNqM2FFSXpMakZ0N2YwS1BSQUwtWHc 或 http://tinyurl.com/7e58p67 -- If there is a dream, there is a hope -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.126.156.138 ※ 編輯: lovebeast 來自: 59.126.156.138 (01/11 23:54)

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rein

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Toshio0617

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Toshio0617

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